Сравнение ISNQX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
ISNQX управляется Voya. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности ISNQX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISNQX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNQX Voya Solution 2050 Portfolio | -1.49% | 20.04% | 15.16% | 20.86% | -19.16% | 17.44% | 16.39% | 24.65% | -10.36% | 22.00% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.38% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, ISNQX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции ISNQX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 10.27% против 4.83% соответственно.
ISNQX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 10.27%
TDIFX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 4.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISNQX и TDIFX
ISNQX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISNQX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
ISNQX
TDIFX
Сравнение ISNQX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISNQX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.49 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.10 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.62 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 6.71 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISNQX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.49 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.84 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.97 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.01 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между ISNQX и TDIFX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISNQX и TDIFX
Дивидендная доходность ISNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNQX Voya Solution 2050 Portfolio | 8.13% | 8.01% | 1.33% | 6.04% | 31.37% | 2.78% | 6.32% | 8.18% | 6.96% | 1.98% | 1.14% | 7.90% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISNQX и TDIFX
Максимальная просадка ISNQX за все время составила -33.88%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNQX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISNQX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.88% | -12.21% | -21.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -2.61% | -6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.90% | -12.21% | -14.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.88% | -12.21% | -21.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -1.67% | -4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -1.77% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 0.85% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISNQX и TDIFX
Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что ISNQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISNQX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 1.49% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 2.32% | +6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 4.33% | +12.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 5.89% | +9.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 5.05% | +11.21% |