Сравнение ISNGX с PTDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX).
ISNGX управляется Voya. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности ISNGX и PTDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISNGX и PTDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNGX Voya Solution 2030 Portfolio | -1.53% | 14.59% | 10.56% | 15.86% | -17.50% | 12.81% | 14.64% | 20.59% | -6.96% | 17.87% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -1.98% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 16.04% | 24.91% | -7.95% | 20.69% |
Доходность по периодам
С начала года, ISNGX показывает доходность -1.53%, что значительно выше, чем у PTDIX с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции ISNGX уступали акциям PTDIX по среднегодовой доходности: 8.05% против 9.73% соответственно.
ISNGX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 8.05%
PTDIX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISNGX и PTDIX
ISNGX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PTDIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISNGX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск
ISNGX
PTDIX
Сравнение ISNGX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISNGX | PTDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.04 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.55 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.40 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 6.70 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISNGX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.04 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.53 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.71 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.46 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между ISNGX и PTDIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISNGX и PTDIX
Дивидендная доходность ISNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности PTDIX в 10.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNGX Voya Solution 2030 Portfolio | 4.73% | 4.66% | 1.93% | 4.47% | 24.73% | 2.71% | 5.51% | 7.92% | 8.00% | 2.37% | 0.77% | 5.93% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 10.00% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
Просадки
Сравнение просадок ISNGX и PTDIX
Максимальная просадка ISNGX за все время составила -27.75%, что меньше максимальной просадки PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNGX и PTDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISNGX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.75% | -54.38% | +26.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.54% | -9.72% | +2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -25.43% | +2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.75% | -30.02% | +2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.74% | -5.17% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -7.54% | +3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 2.04% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISNGX и PTDIX
Текущая волатильность для Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) составляет 3.42%, в то время как у Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что ISNGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISNGX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 4.94% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 7.68% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.63% | 13.16% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.80% | 13.48% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.95% | 13.80% | -1.85% |