PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISNGX с PDDDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISNGX с PDDDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX).

ISNGX управляется Voya. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ISNGX и PDDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISNGX и PDDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISNGX
Voya Solution 2030 Portfolio		-1.53%14.59%10.56%15.86%-17.50%12.81%14.64%20.59%-6.96%17.12%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		0.77%10.40%15.97%9.52%-12.63%36.80%8.13%14.99%-4.65%10.17%

Доходность по периодам

С начала года, ISNGX показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у PDDDX с доходностью 0.77%.

ISNGX

1 день
1.90%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
0.25%
1 год
12.01%
3 года*
10.91%
5 лет*
5.23%
10 лет*
8.05%

PDDDX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.33%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.81%
1 год
9.25%
3 года*
10.93%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Solution 2030 Portfolio

Prudential Day One 2020 Fund

Часто сравнивают с ISNGX:
ISNGX с DGROISNGX с FRHMXISNGX с IIBAXISNGX с INGIXISNGX с FFGZXISNGX с FRAMXISNGX с IEDAX
Часто сравнивают с PDDDX:
PDDDX с FUTUPDDDX с FYTKXPDDDX с RFGTXPDDDX с TRRLXPDDDX с LINKXPDDDX с FHNDXPDDDX с FHFDX

Сравнение комиссий ISNGX и PDDDX

ISNGX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.

PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund
ISNGX
Voya Solution 2030 Portfolio

Доходность на риск

ISNGX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISNGX
Ранг доходности на риск ISNGX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISNGX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISNGX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISNGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISNGX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISNGX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PDDDX
Ранг доходности на риск PDDDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDDDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDDDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISNGX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISNGXPDDDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.03

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.83

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.03

8.88

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISNGX vs. PDDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISNGX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDDDX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISNGX и PDDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISNGXPDDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.43

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.77

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.78

-0.01

Корреляция

Корреляция между ISNGX и PDDDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISNGX и PDDDX

Дивидендная доходность ISNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности PDDDX в 4.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISNGX
Voya Solution 2030 Portfolio		4.73%4.66%1.93%4.47%24.73%2.71%5.51%7.92%8.00%2.37%0.77%5.93%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		4.02%4.05%19.73%3.22%8.41%28.05%1.91%3.76%3.05%0.86%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISNGX и PDDDX

Максимальная просадка ISNGX за все время составила -27.75%, что больше максимальной просадки PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNGX и PDDDX.

Загрузка...

Показатели просадок

ISNGXPDDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.75%

-18.88%

-8.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-5.29%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-16.64%

-6.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.74%

-2.60%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-3.06%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.09%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ISNGX и PDDDX

Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что ISNGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISNGXPDDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

2.43%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.93%

3.72%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

6.65%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.80%

13.75%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.95%

11.45%

+0.50%