PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISMD с FSAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISMD с FSAGX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) and FSAGX (Fidelity Select Gold Portfolio) are both funds - ISMD is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index, while FSAGX is a Gold fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, ISMD returned 8.12%/yr vs 13.39%/yr for FSAGX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. ISMD charges 0.57%/yr vs 0.73%/yr for FSAGX.

Доходность

Сравнение доходности ISMD и FSAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISMD показывает доходность 25.67%, что значительно выше, чем у FSAGX с доходностью -7.23%.

ISMD

1 день
-0.23%
1 месяц
7.61%
С начала года
25.67%
6 месяцев
22.34%
1 год
38.96%
3 года*
16.11%
5 лет*
8.12%
10 лет*
—

FSAGX

1 день
5.17%
1 месяц
-18.57%
С начала года
-7.23%
6 месяцев
-6.19%
1 год
40.96%
3 года*
35.82%
5 лет*
13.39%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISMD и FSAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		25.67%4.14%9.53%16.74%-13.44%29.38%7.45%24.62%-12.63%8.73%
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio		-7.23%143.05%14.97%-0.37%-13.46%-10.44%26.83%35.50%-13.00%-1.03%

Correlation

The correlation between ISMD and FSAGX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2017 г.

0.18

The correlation between ISMD and FSAGX shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Fidelity Select Gold Portfolio

Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с XMMOISMD с TPHDISMD с BIBLISMD с ^GSPC
Часто сравнивают с FSAGX:
FSAGX с IAUMFSAGX с SGDLXFSAGX с VGPMXFSAGX с GFIFSAGX с FSELXFSAGX с FXAIXFSAGX с EKWAX

Доходность на риск

ISMD vs. FSAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FSAGX
Ранг доходности на риск FSAGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAGX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAGX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISMD c FSAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISMDFSAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.02

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
1.43

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.20

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

1.27

+2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.77

3.61

+9.17

ISMD vs. FSAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISMD на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа FSAGX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISMD и FSAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISMD и FSAGX

Максимальная просадка ISMD за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки FSAGX в -77.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMD и FSAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISMDFSAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.60%

-77.21%

+32.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-35.40%

+25.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-35.40%

+8.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

-45.94%

+19.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-32.06%

+31.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-33.35%

+25.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

12.47%

-9.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ISMD и FSAGX

Текущая волатильность для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) составляет 5.94%, в то время как у Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) волатильность равна 16.84%. Это указывает на то, что ISMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISMDFSAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

16.84%

-10.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

37.09%

-24.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

44.36%

-25.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

33.99%

-13.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

33.29%

-9.56%

Сравнение комиссий ISMD и FSAGX

ISMD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FSAGX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISMD и FSAGX

Дивидендная доходность ISMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности FSAGX в 5.53%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio		5.53%2.17%3.62%0.99%0.36%1.60%4.40%0.40%0.00%0.22%3.57%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		0.92%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISMD and FSAGX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSAGX has higher volatility (16.84%) compared to ISMD (5.94%). In terms of maximum drawdown, ISMD dropped -44.60% vs FSAGX's -77.21%.

ISMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISMD и FSAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор