Сравнение ISHP с YCS
ISHP (First Trust S-Network Global E-Commerce ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - ISHP is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the S-Network Global E-Commerce Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, ISHP returned 0.46%/yr vs 23.52%/yr for YCS. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. ISHP charges 0.60%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности ISHP и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISHP показывает доходность -16.46%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%.
ISHP
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -16.46%
- 6 месяцев
- -16.45%
- 1 год
- -14.21%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам ISHP и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHP First Trust S-Network Global E-Commerce ETF | -16.46% | 12.27% | 24.17% | 22.24% | -33.79% | 30.09% | 15.33% | 19.74% | -2.04% | 7.66% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.63% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
Correlation
The correlation between ISHP and YCS is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2016 г. | -0.00 |
Over the past year, the inverse relationship between ISHP and YCS has strengthened: their correlation has moved from -0.00 to -0.26, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISHP vs. YCS — Ранг доходности на риск
ISHP
YCS
Сравнение ISHP c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISHP | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.34 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 3.78 | -4.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 11.93 | -13.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISHP и YCS
Максимальная просадка ISHP за все время составила -47.57%, примерно равная максимальной просадке YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHP и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISHP | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.57% | -49.56% | +1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.75% | -8.30% | -16.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.75% | -23.05% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.57% | -27.32% | -20.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.26% | -0.14% | -23.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.69% | -19.87% | +7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.40% | 2.65% | +9.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISHP и YCS
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что ISHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISHP | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 2.25% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.11% | 12.19% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 16.93% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.26% | 21.10% | +6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.08% | 18.82% | +5.26% |
Сравнение комиссий ISHP и YCS
ISHP берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISHP и YCS
Дивидендная доходность ISHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHP First Trust S-Network Global E-Commerce ETF | 1.60% | 1.34% | 1.02% | 1.58% | 0.76% | 0.53% | 0.82% | 1.16% | 0.89% | 1.65% | 0.23% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISHP and YCS have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISHP has higher volatility (5.73%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, ISHP dropped -47.57% vs YCS's -49.56%.
On 5-year performance, YCS leads with 23.52% vs 0.46% for ISHP. On fees, ISHP is cheaper at 0.60% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, YCS has performed better with a 23.52% return vs 0.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISHP is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
ISHP has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.00% for YCS.
ISHP is categorized as Consumer Discretionary Equities, while YCS is Leveraged Currency. ISHP tracks S-Network Global E-Commerce Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for ISHP and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISHP и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор