PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISHP с SMST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISHP с SMST

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ISHP (First Trust S-Network Global E-Commerce ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - ISHP is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the S-Network Global E-Commerce Index, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. ISHP is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, ISHP returned -10.08% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. ISHP charges 0.60%/yr vs 1.29%/yr for SMST.

Доходность

Сравнение доходности ISHP и SMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISHP показывает доходность -9.43%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.

ISHP

1 день
0.49%
1 месяц
3.63%
6 месяцев
-12.02%
С начала года
-9.43%
1 год
-10.08%
3 года*
8.59%
5 лет*
2.17%
10 лет*
—

SMST

1 день
7.64%
1 месяц
37.45%
6 месяцев
-8.12%
С начала года
-31.71%
1 год
257.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISHP и SMST

2026 (YTD)20252024
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		-9.43%12.27%15.08%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		-31.71%-44.36%-91.71%

Correlation

The correlation between ISHP and SMST is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

-0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Global E-Commerce ETF

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF

Часто сравнивают с ISHP:
ISHP с IBUYISHP с XLYISHP с KGRNISHP с EBIZISHP с FLCHISHP с QQQISHP с SPUU
Часто сравнивают с SMST:
SMST с NFXSSMST с BRKDSMST с MSTRSMST с GGLSSMST с PLTDSMST с MSTZSMST с TSLZ

Доходность на риск

ISHP vs. SMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISHP
Ранг доходности на риск ISHP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHP: 66
Ранг коэф-та Мартина
SMST
Ранг доходности на риск SMST: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISHP c SMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISHPSMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
1.74

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
2.38

-3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.31

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

3.04

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

5.82

-6.57

ISHP vs. SMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISHP на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа SMST равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHP и SMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISHP и SMST

Максимальная просадка ISHP за все время составила -47.57%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHP и SMST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISHPSMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.57%

-99.25%

+51.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.75%

-85.39%

+60.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.79%

-97.32%

+80.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.74%

-90.93%

+78.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.40%

44.56%

-31.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ISHP и SMST

Текущая волатильность для First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) составляет 5.05%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что ISHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISHPSMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

55.38%

-50.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

135.32%

-120.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

149.40%

-131.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.29%

167.53%

-140.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.03%

167.53%

-143.50%

Сравнение комиссий ISHP и SMST

ISHP берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHP и SMST

Дивидендная доходность ISHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		1.15%1.34%1.02%1.58%0.76%0.53%0.82%1.16%0.89%1.65%0.23%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISHP and SMST have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMST has higher volatility (55.38%) compared to ISHP (5.05%). In terms of maximum drawdown, ISHP dropped -47.57% vs SMST's -99.25%.

On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -10.08% for ISHP. On fees, ISHP is cheaper at 0.60% per year. On volatility, ISHP has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -10.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISHP is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.

ISHP has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for SMST.

ISHP is categorized as Consumer Discretionary Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: First Trust and Defiance. Their fees differ too: 0.60% for ISHP and 1.29% for SMST.

SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISHP и SMST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор