Сравнение ISHP с RSPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD).
ISHP и RSPD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISHP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S-Network Global E-Commerce Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. RSPD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISHP и RSPD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISHP и RSPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHP First Trust S-Network Global E-Commerce ETF | -14.81% | 12.27% | 24.17% | 22.24% | -33.79% | 30.09% | 15.33% | 19.74% | -2.04% | 7.66% |
RSPD Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF | -5.55% | 7.98% | 13.37% | 22.55% | -24.03% | 28.75% | 11.43% | 25.88% | -8.79% | 15.04% |
Доходность по периодам
С начала года, ISHP показывает доходность -14.81%, что значительно ниже, чем у RSPD с доходностью -5.55%.
ISHP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -14.81%
- 6 месяцев
- -19.68%
- 1 год
- -6.75%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- —
RSPD
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -6.80%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISHP и RSPD
ISHP берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RSPD в 0.40%.
Доходность на риск
ISHP vs. RSPD — Ранг доходности на риск
ISHP
RSPD
Сравнение ISHP c RSPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISHP | RSPD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | 0.36 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | 0.71 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.09 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.65 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 1.88 | -2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISHP | RSPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 0.36 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.16 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.33 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между ISHP и RSPD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISHP и RSPD
Дивидендная доходность ISHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности RSPD в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHP First Trust S-Network Global E-Commerce ETF | 1.57% | 1.34% | 1.02% | 1.58% | 0.76% | 0.53% | 0.82% | 1.16% | 0.89% | 1.65% | 0.23% | 0.00% |
RSPD Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF | 1.04% | 1.08% | 0.84% | 1.09% | 0.99% | 0.53% | 0.81% | 1.59% | 1.67% | 1.45% | 1.27% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок ISHP и RSPD
Максимальная просадка ISHP за все время составила -47.57%, что меньше максимальной просадки RSPD в -68.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHP и RSPD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISHP | RSPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.57% | -68.00% | +20.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.75% | -13.57% | -11.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.57% | -34.41% | -13.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.74% | -10.26% | -11.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.55% | -10.72% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.68% | 4.70% | +3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISHP и RSPD
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что ISHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISHP | RSPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 6.41% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 12.97% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.39% | 22.51% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.34% | 22.01% | +5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.19% | 23.01% | +1.18% |