PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISHP с ROBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISHP с ROBT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISHP (First Trust S-Network Global E-Commerce ETF) and ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - ISHP is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the S-Network Global E-Commerce Index, while ROBT is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISHP returned 1.46%/yr vs 2.42%/yr for ROBT. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISHP charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for ROBT.

Доходность

Сравнение доходности ISHP и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISHP показывает доходность -11.64%, что значительно ниже, чем у ROBT с доходностью 14.43%.

ISHP

1 день
1.29%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-11.64%
6 месяцев
-11.03%
1 год
-9.31%
3 года*
11.56%
5 лет*
1.46%
10 лет*
—

ROBT

1 день
0.19%
1 месяц
11.90%
С начала года
14.43%
6 месяцев
10.78%
1 год
30.07%
3 года*
10.07%
5 лет*
2.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISHP и ROBT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		-11.64%12.27%24.17%22.24%-33.79%30.09%15.33%19.74%-4.98%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		14.43%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%46.18%34.28%-13.98%

Correlation

The correlation between ISHP and ROBT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г.

0.64

The correlation between ISHP and ROBT has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISHP и ROBT

Секторы
ISHP
ROBT

Потребительский циклический сектор

40.9%
6.6%

Коммуникационные услуги

24.5%
4.1%

Промышленность

13.1%
20.4%

Технологии

10.2%
57.0%

Недвижимость

4.9%

-

Здравоохранение

3.0%
7.4%

Финансовые услуги

1.8%
1.6%

Потребительский защитный сектор

1.6%
1.4%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

ISHP
40.9%
ROBT
6.6%

Коммуникационные услуги

ISHP
24.5%
ROBT
4.1%

Промышленность

ISHP
13.1%
ROBT
20.4%

Технологии

ISHP
10.2%
ROBT
57.0%

Недвижимость

ISHP
4.9%
ROBT

-

Здравоохранение

ISHP
3.0%
ROBT
7.4%

Финансовые услуги

ISHP
1.8%
ROBT
1.6%

Потребительский защитный сектор

ISHP
1.6%
ROBT
1.4%

Сырьевые материалы

ISHP

-

ROBT

-

Энергетика

ISHP

-

ROBT
1.5%

Коммунальные услуги

ISHP

-

ROBT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Global E-Commerce ETF

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с ISHP:
ISHP с IBUYISHP с XLYISHP с EBIZISHP с FLCHISHP с KGRNISHP с QQQISHP с SPUU
Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT

Доходность на риск

ISHP vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISHP
Ранг доходности на риск ISHP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHP: 55
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISHP c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISHPROBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
1.30

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
1.85

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.22

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

1.39

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

4.01

-4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISHP vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISHP на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа ROBT равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHP и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISHPROBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

1.30

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.10

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.35

-0.06

Просадки

Сравнение просадок ISHP и ROBT

Максимальная просадка ISHP за все время составила -47.57%, что больше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHP и ROBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISHPROBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.57%

-44.47%

-3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.75%

-21.66%

-3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

-27.68%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.57%

-43.26%

-4.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.83%

-1.54%

-17.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.66%

-15.96%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.52%

7.53%

+3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ISHP и ROBT

Текущая волатильность для First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) составляет 4.53%, в то время как у First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что ISHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISHPROBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

6.42%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

17.51%

-4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

23.30%

-6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.30%

25.17%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.10%

25.47%

-1.37%

Сравнение комиссий ISHP и ROBT

ISHP берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ROBT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHP и ROBT

Дивидендная доходность ISHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как ROBT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		1.51%1.34%1.02%1.58%0.76%0.53%0.82%1.16%0.89%1.65%0.23%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISHP and ROBT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROBT has higher volatility (6.42%) compared to ISHP (4.53%). In terms of maximum drawdown, ISHP dropped -47.57% vs ROBT's -44.47%.

On 5-year performance, ROBT leads with 2.42% vs 1.46% for ISHP. On fees, ISHP is cheaper at 0.60% per year. On volatility, ISHP has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROBT has performed better with a 2.42% return vs 1.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISHP is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for ROBT.

ISHP has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.00% for ROBT.

ISHP is categorized as Consumer Discretionary Equities, while ROBT is Technology Equities. ISHP tracks S-Network Global E-Commerce Index, while ROBT tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Their fees differ too: 0.60% for ISHP and 0.65% for ROBT.

ROBT currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISHP и ROBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор