PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISHP с ONLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISHP с ONLN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ISHP (First Trust S-Network Global E-Commerce ETF) and ONLN (ProShares Online Retail ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - ISHP tracks the S-Network Global E-Commerce Index while ONLN tracks the ProShares Online Retail Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISHP returned 2.17%/yr vs -5.20%/yr for ONLN. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISHP charges 0.60%/yr vs 0.58%/yr for ONLN.

Доходность

Сравнение доходности ISHP и ONLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и ProShares Online Retail ETF (ONLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISHP показывает доходность -9.43%, что значительно ниже, чем у ONLN с доходностью -1.07%.

ISHP

1 день
0.49%
1 месяц
3.63%
6 месяцев
-12.02%
С начала года
-9.43%
1 год
-10.08%
3 года*
8.59%
5 лет*
2.17%
10 лет*
—

ONLN

1 день
-0.29%
1 месяц
5.44%
6 месяцев
-7.51%
С начала года
-1.07%
1 год
12.81%
3 года*
19.54%
5 лет*
-5.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISHP и ONLN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		-9.43%12.27%24.17%22.24%-33.79%30.09%15.33%19.74%-10.21%
ONLN
ProShares Online Retail ETF		-1.07%33.03%24.85%27.37%-50.07%-25.22%111.82%19.93%-24.66%

Correlation

The correlation between ISHP and ONLN is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2018 г.

0.67

The correlation between ISHP and ONLN shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISHP и ONLN

Секторы
ISHP
ONLN

Потребительский циклический сектор

41.1%
95.1%

Коммуникационные услуги

24.8%

-

Промышленность

13.3%

-

Технологии

10.3%
3.3%

Недвижимость

4.9%

-

Здравоохранение

2.5%

-

Финансовые услуги

1.6%

-

Потребительский защитный сектор

1.5%
1.6%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

ISHP
41.1%
ONLN
95.1%

Коммуникационные услуги

ISHP
24.8%
ONLN

-

Промышленность

ISHP
13.3%
ONLN

-

Технологии

ISHP
10.3%
ONLN
3.3%

Недвижимость

ISHP
4.9%
ONLN

-

Здравоохранение

ISHP
2.5%
ONLN

-

Финансовые услуги

ISHP
1.6%
ONLN

-

Потребительский защитный сектор

ISHP
1.5%
ONLN
1.6%

Сырьевые материалы

ISHP

-

ONLN

-

Энергетика

ISHP

-

ONLN

-

Коммунальные услуги

ISHP

-

ONLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Global E-Commerce ETF

ProShares Online Retail ETF

Часто сравнивают с ISHP:
ISHP с IBUYISHP с XLYISHP с KGRNISHP с EBIZISHP с FLCHISHP с QQQISHP с SPUU
Часто сравнивают с ONLN:
ONLN с EBIZONLN с IYCONLN с FSRPXONLN с CHIQONLN с SHOP.TOONLN с XLCONLN с RTH

Доходность на риск

ISHP vs. ONLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISHP
Ранг доходности на риск ISHP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHP: 66
Ранг коэф-та Мартина
ONLN
Ранг доходности на риск ONLN: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONLN: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONLN: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONLN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONLN: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONLN: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISHP c ONLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и ProShares Online Retail ETF (ONLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISHPONLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
0.52

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
0.86

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.10

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

0.65

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

1.45

-2.20

ISHP vs. ONLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISHP на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа ONLN равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHP и ONLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISHP и ONLN

Максимальная просадка ISHP за все время составила -47.57%, что меньше максимальной просадки ONLN в -71.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHP и ONLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISHPONLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.57%

-71.77%

+24.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.75%

-19.75%

-5.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

-27.97%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.57%

-66.97%

+19.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.79%

-35.94%

+19.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.74%

-35.47%

+22.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.40%

8.87%

+4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ISHP и ONLN

Текущая волатильность для First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) составляет 5.05%, в то время как у ProShares Online Retail ETF (ONLN) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что ISHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISHPONLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

7.34%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

18.74%

-4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

24.77%

-6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.29%

32.99%

-5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.03%

32.01%

-7.98%

Сравнение комиссий ISHP и ONLN

ISHP берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ONLN в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHP и ONLN

Дивидендная доходность ISHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности ONLN в 0.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		1.15%1.34%1.02%1.58%0.76%0.53%0.82%1.16%0.89%1.65%0.23%
ONLN
ProShares Online Retail ETF		0.29%0.30%0.75%0.00%0.00%0.00%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISHP and ONLN have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONLN has higher volatility (7.34%) compared to ISHP (5.05%). In terms of maximum drawdown, ISHP dropped -47.57% vs ONLN's -71.77%.

On 5-year performance, ISHP leads with 2.17% vs -5.20% for ONLN. On fees, ONLN is cheaper at 0.58% per year. On volatility, ISHP has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISHP has performed better with a 2.17% return vs -5.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONLN is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for ISHP.

ISHP has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.29% for ONLN.

ISHP tracks S-Network Global E-Commerce Index, while ONLN tracks ProShares Online Retail Index. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for ISHP and 0.58% for ONLN.

ONLN currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISHP и ONLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор