Сравнение ISHP с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
ISHP и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISHP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S-Network Global E-Commerce Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISHP и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISHP и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHP First Trust S-Network Global E-Commerce ETF | -14.81% | 12.27% | 24.17% | 22.24% | -33.79% | 30.09% | 15.33% | 19.74% | 0.00% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, ISHP показывает доходность -14.81%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.22%.
ISHP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -14.81%
- 6 месяцев
- -19.68%
- 1 год
- -6.75%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISHP и KNG
ISHP берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
ISHP vs. KNG — Ранг доходности на риск
ISHP
KNG
Сравнение ISHP c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISHP | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | 0.38 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | 0.64 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.08 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.47 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 1.70 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISHP | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 0.38 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.42 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.49 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между ISHP и KNG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISHP и KNG
Дивидендная доходность ISHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHP First Trust S-Network Global E-Commerce ETF | 1.57% | 1.34% | 1.02% | 1.58% | 0.76% | 0.53% | 0.82% | 1.16% | 0.89% | 1.65% | 0.23% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISHP и KNG
Максимальная просадка ISHP за все время составила -47.57%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHP и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISHP | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.57% | -35.12% | -12.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.75% | -10.55% | -14.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.57% | -18.20% | -29.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.74% | -6.79% | -14.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.55% | -4.10% | -8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.68% | 2.94% | +5.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISHP и KNG
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что ISHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISHP | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 3.36% | +3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 7.47% | +5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.39% | 13.64% | +7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.34% | 13.63% | +13.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.19% | 17.30% | +6.89% |