PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISHP с KNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISHP и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISHP и KNG


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF
-14.81%12.27%24.17%22.24%-33.79%30.09%15.33%19.74%0.00%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
1.22%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%

Доходность по периодам

С начала года, ISHP показывает доходность -14.81%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.22%.


ISHP

1 день
0.00%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-14.81%
6 месяцев
-19.68%
1 год
-6.75%
3 года*
9.13%
5 лет*
2.10%
10 лет*

KNG

1 день
-0.02%
1 месяц
-6.54%
С начала года
1.22%
6 месяцев
3.22%
1 год
5.13%
3 года*
6.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust S-Network Global E-Commerce ETF

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Сравнение комиссий ISHP и KNG

ISHP берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.


Доходность на риск

ISHP vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISHP
Ранг доходности на риск ISHP: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHP: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHP: 66
Ранг коэф-та Мартина

KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISHP c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISHPKNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.32

0.38

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.31

0.64

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.08

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

0.47

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.74

1.70

-2.44

ISHP vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISHP на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа KNG равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHP и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISHPKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

0.38

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.42

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.49

-0.21

Корреляция

Корреляция между ISHP и KNG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHP и KNG

Дивидендная доходность ISHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности KNG в 8.67%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF
1.57%1.34%1.02%1.58%0.76%0.53%0.82%1.16%0.89%1.65%0.23%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISHP и KNG

Максимальная просадка ISHP за все время составила -47.57%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHP и KNG.


Загрузка...

Показатели просадок


ISHPKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.57%

-35.12%

-12.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.75%

-10.55%

-14.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.57%

-18.20%

-29.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.74%

-6.79%

-14.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.55%

-4.10%

-8.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.68%

2.94%

+5.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ISHP и KNG

First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что ISHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ISHPKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

3.36%

+3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

7.47%

+5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.39%

13.64%

+7.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.34%

13.63%

+13.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.19%

17.30%

+6.89%