PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISHP с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISHP с FTXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISHP (First Trust S-Network Global E-Commerce ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - ISHP is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the S-Network Global E-Commerce Index, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISHP returned 1.46%/yr vs 34.02%/yr for FTXL. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ISHP и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISHP показывает доходность -11.64%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 110.86%.

ISHP

1 день
1.29%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-11.64%
6 месяцев
-11.03%
1 год
-9.31%
3 года*
11.56%
5 лет*
1.46%
10 лет*
—

FTXL

1 день
-2.24%
1 месяц
21.46%
С начала года
110.86%
6 месяцев
111.07%
1 год
214.18%
3 года*
61.46%
5 лет*
34.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISHP и FTXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		-11.64%12.27%24.17%22.24%-33.79%30.09%15.33%19.74%-2.04%7.66%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		110.86%48.94%7.59%54.41%-33.88%36.04%46.08%61.77%-14.47%32.19%

Correlation

The correlation between ISHP and FTXL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2016 г.

0.47

The correlation between ISHP and FTXL shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISHP и FTXL

Секторы
ISHP
FTXL

Потребительский циклический сектор

40.9%

-

Коммуникационные услуги

24.5%

-

Промышленность

13.1%
0.5%

Технологии

10.2%
99.5%

Недвижимость

4.9%

-

Здравоохранение

3.0%

-

Финансовые услуги

1.8%

-

Потребительский защитный сектор

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

ISHP
40.9%
FTXL

-

Коммуникационные услуги

ISHP
24.5%
FTXL

-

Промышленность

ISHP
13.1%
FTXL
0.5%

Технологии

ISHP
10.2%
FTXL
99.5%

Недвижимость

ISHP
4.9%
FTXL

-

Здравоохранение

ISHP
3.0%
FTXL

-

Финансовые услуги

ISHP
1.8%
FTXL

-

Потребительский защитный сектор

ISHP
1.6%
FTXL

-

Сырьевые материалы

ISHP

-

FTXL

-

Энергетика

ISHP

-

FTXL

-

Коммунальные услуги

ISHP

-

FTXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Global E-Commerce ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с ISHP:
ISHP с IBUYISHP с XLYISHP с EBIZISHP с FLCHISHP с KGRNISHP с QQQISHP с SPUU
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

ISHP vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISHP
Ранг доходности на риск ISHP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHP: 55
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISHP c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISHPFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
6.00

-6.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
5.56

-6.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.75

-0.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

14.86

-15.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

55.40

-56.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISHP vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISHP на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 6.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHP и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISHPFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

6.00

-6.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.95

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.93

-0.63

Просадки

Сравнение просадок ISHP и FTXL

Максимальная просадка ISHP за все время составила -47.57%, что больше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHP и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISHPFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.57%

-43.87%

-3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.75%

-14.51%

-10.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

-41.57%

+16.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.57%

-43.87%

-3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.83%

-2.24%

-16.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.66%

-10.55%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.52%

3.88%

+7.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ISHP и FTXL

Текущая волатильность для First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) составляет 4.53%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 14.14%. Это указывает на то, что ISHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISHPFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

14.14%

-9.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

29.04%

-15.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

35.94%

-18.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.30%

36.03%

-8.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.10%

34.25%

-10.15%

Сравнение комиссий ISHP и FTXL

И ISHP, и FTXL имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHP и FTXL

Дивидендная доходность ISHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности FTXL в 0.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.13%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		1.51%1.34%1.02%1.58%0.76%0.53%0.82%1.16%0.89%1.65%0.23%

Часто задаваемые вопросы

ISHP and FTXL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (14.14%) compared to ISHP (4.53%). In terms of maximum drawdown, ISHP dropped -47.57% vs FTXL's -43.87%.

On 5-year performance, FTXL leads with 34.02% vs 1.46% for ISHP. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, ISHP has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXL has performed better with a 34.02% return vs 1.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISHP and FTXL have the same expense ratio: 0.60% per year.

ISHP has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.13% for FTXL.

ISHP is categorized as Consumer Discretionary Equities, while FTXL is Semiconductors. ISHP tracks S-Network Global E-Commerce Index, while FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.00 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISHP и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор