Сравнение ISGLX с KSCOX
ISGLX (Columbia Integrated Small Cap Growth Fund) and KSCOX (Kinetics Small Cap Opportunities Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ISGLX charges 0.98%/yr vs 1.64%/yr for KSCOX.
Доходность
Сравнение доходности ISGLX и KSCOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISGLX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSCOX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 9.10%
- 6 месяцев
- 12.27%
- С начала года
- 25.14%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 27.89%
- 5 лет*
- 16.79%
- 10 лет*
- 19.97%
Сравнение доходности по годам ISGLX и KSCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISGLX Columbia Integrated Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 20.26% | 17.89% | -19.47% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 25.14% | -8.66% | 68.42% | -14.77% | 43.15% |
Correlation
The correlation between ISGLX and KSCOX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г. | 0.38 |
The correlation between ISGLX and KSCOX shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISGLX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск
ISGLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KSCOX
Сравнение ISGLX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Integrated Small Cap Growth Fund (ISGLX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISGLX | KSCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISGLX и KSCOX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISGLX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -70.09% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -14.15% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -14.90% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISGLX и KSCOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISGLX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 27.47% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 28.05% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 26.28% | — |
Сравнение комиссий ISGLX и KSCOX
ISGLX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISGLX и KSCOX
ISGLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISGLX Columbia Integrated Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.09% | 0.00% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 0.14% | 0.18% | 3.58% | 6.71% | 0.00% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
ISGLX and KSCOX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ISGLX и KSCOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор