PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISGLX с KSCOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISGLX с KSCOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISGLX (Columbia Integrated Small Cap Growth Fund) and KSCOX (Kinetics Small Cap Opportunities Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. ISGLX charges 0.98%/yr vs 1.64%/yr for KSCOX.

Доходность

Сравнение доходности ISGLX и KSCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Integrated Small Cap Growth Fund (ISGLX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ISGLX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KSCOX

1 день
0.37%
1 месяц
-7.02%
С начала года
17.73%
6 месяцев
13.43%
1 год
4.10%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.50%
10 лет*
19.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISGLX и KSCOX

2026 (YTD)2025202420232022
ISGLX
Columbia Integrated Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%20.26%17.89%-19.47%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		17.73%-8.66%68.42%-14.77%41.90%

Correlation

The correlation between ISGLX and KSCOX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Integrated Small Cap Growth Fund

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с ISGLX:
ISGLX с FCNTXISGLX с CMSCXISGLX с CMCIXISGLX с CDDYXISGLX с CBALXISGLX с COSZXISGLX с CTCAX
Часто сравнивают с KSCOX:
KSCOX с VGIAXKSCOX с KMKAXKSCOX с WWNPXKSCOX с WWWEXKSCOX с KMKNXKSCOX с GVLUKSCOX с KSOAX

Доходность на риск

ISGLX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISGLX
KSCOX
Ранг доходности на риск KSCOX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISGLX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Integrated Small Cap Growth Fund (ISGLX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ISGLX vs. KSCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISGLXKSCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.58

—

Просадки

Сравнение просадок ISGLX и KSCOX

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISGLXKSCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-70.09%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.82%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-19.24%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-14.89%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.24%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ISGLX и KSCOX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISGLXKSCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.04%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

21.67%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

25.88%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

27.83%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

26.13%

—

Сравнение комиссий ISGLX и KSCOX

ISGLX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISGLX и KSCOX

ISGLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021
ISGLX
Columbia Integrated Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%5.09%0.00%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		0.15%0.18%3.58%6.71%0.00%1.67%

Часто задаваемые вопросы

ISGLX and KSCOX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISGLX и KSCOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор