PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISGLX с CBALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISGLX с CBALX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISGLX (Columbia Integrated Small Cap Growth Fund) and CBALX (Columbia Balanced Fund) are both mutual funds - ISGLX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Columbia, while CBALX is a Diversified Portfolio fund managed by Columbia. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISGLX charges 0.98%/yr vs 0.67%/yr for CBALX.

Доходность

Сравнение доходности ISGLX и CBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Integrated Small Cap Growth Fund (ISGLX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ISGLX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CBALX

1 день
0.05%
1 месяц
4.12%
С начала года
6.82%
6 месяцев
7.03%
1 год
19.03%
3 года*
15.37%
5 лет*
8.48%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISGLX и CBALX

2026 (YTD)2025202420232022
ISGLX
Columbia Integrated Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%20.26%17.89%-19.47%
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.82%14.14%14.60%21.49%-15.05%

Correlation

The correlation between ISGLX and CBALX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г.

0.66

The correlation between ISGLX and CBALX shifts across timeframes, from 0.48 (3 years) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Integrated Small Cap Growth Fund

Columbia Balanced Fund

Часто сравнивают с ISGLX:
ISGLX с FCNTXISGLX с CMSCXISGLX с CMCIXISGLX с CDDYXISGLX с COSZXISGLX с CTCAXISGLX с CMTFX
Часто сравнивают с CBALX:
CBALX с ABALXCBALX с JANBXCBALX с PGEOXCBALX с PSFFCBALX с AMBFXCBALX с TIBAXCBALX с VOO

Доходность на риск

ISGLX vs. CBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISGLX
CBALX
Ранг доходности на риск CBALX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBALX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBALX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBALX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBALX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBALX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISGLX c CBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Integrated Small Cap Growth Fund (ISGLX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ISGLX vs. CBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISGLXCBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.39

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.71

—

Просадки

Сравнение просадок ISGLX и CBALX

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISGLXCBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-34.53%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.63%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.31%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.54%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ISGLX и CBALX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISGLXCBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.39%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.35%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

8.21%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

11.08%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

11.34%

—

Сравнение комиссий ISGLX и CBALX

ISGLX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии CBALX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISGLX и CBALX

ISGLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.08%6.42%7.83%1.84%5.36%9.26%5.31%4.16%5.82%2.79%1.60%4.05%
ISGLX
Columbia Integrated Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%5.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISGLX and CBALX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISGLX и CBALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор