Сравнение ISGLX с GSFTX
ISGLX (Columbia Integrated Small Cap Growth Fund) and GSFTX (Columbia Dividend Income Fund) are both mutual funds - ISGLX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Columbia, while GSFTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Columbia. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISGLX charges 0.98%/yr vs 0.66%/yr for GSFTX.
Доходность
Сравнение доходности ISGLX и GSFTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISGLX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSFTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- 8.15%
- С начала года
- 11.64%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 12.41%
Сравнение доходности по годам ISGLX и GSFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISGLX Columbia Integrated Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 20.26% | 17.89% | -19.47% |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 11.64% | 15.88% | 15.00% | 10.57% | -1.93% |
Correlation
The correlation between ISGLX and GSFTX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г. | 0.61 |
The correlation between ISGLX and GSFTX shifts across timeframes, from 0.44 (3 years) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISGLX vs. GSFTX — Ранг доходности на риск
ISGLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GSFTX
Сравнение ISGLX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Integrated Small Cap Growth Fund (ISGLX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISGLX | GSFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISGLX и GSFTX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISGLX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -47.69% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.35% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISGLX и GSFTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISGLX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 9.12% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 13.24% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 15.65% | — |
Сравнение комиссий ISGLX и GSFTX
ISGLX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии GSFTX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISGLX и GSFTX
ISGLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 4.83% | 5.35% | 6.02% | 4.96% | 3.87% | 2.87% | 1.74% | 2.90% | 7.63% | 4.00% | 3.77% | 8.27% |
ISGLX Columbia Integrated Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISGLX and GSFTX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ISGLX и GSFTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор