PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISFIX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISFIX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

ISFIX управляется Voya. Фонд был запущен 10 дек. 2001 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ISFIX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISFIX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISFIX
VY Columbia Contrarian Core Portfolio		-8.41%17.39%23.33%31.94%-18.25%24.31%21.81%91.56%-8.72%19.54%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, ISFIX показывает доходность -8.41%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

ISFIX

1 день
-0.23%
1 месяц
-7.36%
С начала года
-8.41%
6 месяцев
-6.03%
1 год
12.85%
3 года*
17.17%
5 лет*
10.68%
10 лет*
17.37%

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY Columbia Contrarian Core Portfolio

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с ISFIX:
ISFIX с SPYISFIX с IEDAXISFIX с INGIXISFIX с FNSTXISFIX с FSKAXISFIX с IEOSXISFIX с IIBAX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий ISFIX и YFSIX

ISFIX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
ISFIX
VY Columbia Contrarian Core Portfolio

Доходность на риск

ISFIX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISFIX
Ранг доходности на риск ISFIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISFIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISFIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISFIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISFIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISFIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISFIX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISFIXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.99

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.16

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

1.36

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.35

4.42

-4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISFIX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISFIX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа YFSIX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISFIX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISFIXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.99

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.45

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.71

-0.23

Корреляция

Корреляция между ISFIX и YFSIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISFIX и YFSIX

Дивидендная доходность ISFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISFIX
VY Columbia Contrarian Core Portfolio		8.74%8.00%2.11%43.85%20.76%11.30%2.65%77.40%13.78%6.74%13.24%13.56%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISFIX и YFSIX

Максимальная просадка ISFIX за все время составила -57.61%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISFIX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ISFIXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.61%

-35.10%

-22.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-14.20%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.00%

-25.14%

+1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.06%

-11.03%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-4.93%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

4.38%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ISFIX и YFSIX

Текущая волатильность для VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) составляет 4.27%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что ISFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISFIXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

9.23%

-4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

19.89%

-10.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.34%

21.29%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

15.11%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

16.20%

+6.72%