Сравнение ISFIX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
ISFIX управляется Voya. Фонд был запущен 10 дек. 2001 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ISFIX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISFIX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISFIX VY Columbia Contrarian Core Portfolio | -5.01% | 17.39% | 23.33% | 31.94% | -18.25% | 24.31% | 21.81% | 91.56% | -8.72% | 21.97% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.76% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, ISFIX показывает доходность -5.01%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции ISFIX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 17.80% против 10.65% соответственно.
ISFIX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -5.01%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 17.80%
QUERX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISFIX и QUERX
ISFIX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
ISFIX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
ISFIX
QUERX
Сравнение ISFIX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISFIX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.34 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 0.56 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.08 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.45 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | 2.06 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISFIX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.34 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.53 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.70 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.70 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между ISFIX и QUERX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISFIX и QUERX
Дивидендная доходность ISFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что меньше доходности QUERX в 22.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISFIX VY Columbia Contrarian Core Portfolio | 8.43% | 8.00% | 2.11% | 43.85% | 20.76% | 11.30% | 2.65% | 77.40% | 13.78% | 6.74% | 13.24% | 13.56% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.46% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок ISFIX и QUERX
Максимальная просадка ISFIX за все время составила -57.61%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISFIX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISFIX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.61% | -30.81% | -26.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -8.92% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.00% | -22.04% | -1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.51% | -30.81% | -1.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -4.33% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -3.95% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 1.95% | +3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISFIX и QUERX
VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что ISFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISFIX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 2.81% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 5.75% | +4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.47% | 12.05% | +8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 13.08% | +4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.94% | 15.23% | +7.71% |