Сравнение ISFIX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

ISFIX управляется Voya. Фонд был запущен 10 дек. 2001 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности ISFIX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISFIX и PAGDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ISFIX VY Columbia Contrarian Core Portfolio	-5.66%	17.39%	23.33%	31.94%	-18.25%	24.31%	21.81%	91.56%	-8.72%	20.85%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	-0.34%	36.58%	44.15%	38.39%	-26.25%	24.53%	37.32%	40.01%	-12.62%	19.29%

Доходность по периодам

С начала года, ISFIX показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.

ISFIX

1 день: 3.00%

1 месяц: -4.63%

С начала года: -5.66%

6 месяцев: -3.58%

1 год: 15.81%

3 года*: 18.33%

5 лет*: 11.03%

10 лет*: 17.72%

PAGDX

1 день: 3.72%

1 месяц: -5.55%

С начала года: -0.34%

6 месяцев: 4.17%

1 год: 43.60%

3 года*: 35.31%

5 лет*: 17.23%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

VY Columbia Contrarian Core Portfolio

Название символа

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с ISFIX:

ISFIX с SPY ISFIX с IEDAX ISFIX с FLCPX ISFIX с FNSTX ISFIX с FSKAX ISFIX с IEOSX ISFIX с IIBAX

Часто сравнивают с PAGDX:

PAGDX с LMISX PAGDX с AFIFX PAGDX с PRPFX PAGDX с AVEDX PAGDX с JENSX PAGDX с AWSHX PAGDX с FNILX

Сравнение комиссий ISFIX и PAGDX

ISFIX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

ISFIX

VY Columbia Contrarian Core Portfolio

Доходность на риск

ISFIX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISFIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PAGDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISFIX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ISFIX	PAGDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.90	1.73	-0.83
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.45	2.47	-1.02
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.37	-0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.28	3.19	-2.91
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.00	16.11	-15.11
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISFIX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISFIX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISFIX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ISFIX	PAGDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.90	1.73	-0.83
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.65	0.71	-0.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.78	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.49	0.76	-0.27

Корреляция

Корреляция между ISFIX и PAGDX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISFIX и PAGDX

Дивидендная доходность ISFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ISFIX VY Columbia Contrarian Core Portfolio	8.48%	8.00%	2.11%	43.85%	20.76%	11.30%	2.65%	77.40%	13.78%	6.74%	13.24%	13.56%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	0.03%	0.03%	5.48%	2.59%	7.53%	6.80%	14.94%	16.97%	12.25%	8.50%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISFIX и PAGDX

Максимальная просадка ISFIX за все время составила -57.61%, что больше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISFIX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ISFIX	PAGDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-57.61%	-38.03%	-19.58%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.43%	-13.80%	+1.37%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.00%	-36.66%	+12.66%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-32.51%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.36%	-5.78%	-1.58%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.18%	-7.46%	-0.72%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.56%	2.73%	+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ISFIX и PAGDX

Текущая волатильность для VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) составляет 5.40%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что ISFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ISFIX	PAGDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.40%	6.78%	-1.38%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.73%	13.91%	-4.18%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.53%	25.70%	-5.17%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.55%	24.53%	-6.98%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.94%	25.10%	-2.16%

Сравнение ISFIX с PAGDX

Доходность

Сравнение доходности ISFIX и PAGDX

Сравнение доходности по годам ISFIX и PAGDX

Доходность по периодам

ISFIX

PAGDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ISFIX и PAGDX

Доходность на риск

ISFIX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

ISFIX

PAGDX

Сравнение ISFIX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ISFIX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISFIX и PAGDX

Просадки

Сравнение просадок ISFIX и PAGDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ISFIX и PAGDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)