PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISFIX с IIRLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISFIX и IIRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISFIX и IIRLX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISFIX
VY Columbia Contrarian Core Portfolio
-8.41%17.39%23.33%31.94%-18.25%24.31%21.81%91.56%-8.72%21.97%
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio
-8.38%18.77%26.95%29.41%-20.07%27.26%21.71%31.18%-3.45%22.58%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISFIX показывает доходность -8.41%, а IIRLX немного выше – -8.38%. За последние 10 лет акции ISFIX превзошли акции IIRLX по среднегодовой доходности: 17.37% против 14.17% соответственно.


ISFIX

1 день
-0.23%
1 месяц
-7.36%
С начала года
-8.41%
6 месяцев
-6.03%
1 год
12.85%
3 года*
17.17%
5 лет*
10.68%
10 лет*
17.37%

IIRLX

1 день
-0.27%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-8.38%
6 месяцев
-5.73%
1 год
14.40%
3 года*
18.08%
5 лет*
11.61%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VY Columbia Contrarian Core Portfolio

Voya Russell Large Cap Index Portfolio

Сравнение комиссий ISFIX и IIRLX

ISFIX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии IIRLX в 0.36%.


Доходность на риск

ISFIX vs. IIRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISFIX
Ранг доходности на риск ISFIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISFIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISFIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISFIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISFIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISFIX: 88
Ранг коэф-та Мартина

IIRLX
Ранг доходности на риск IIRLX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRLX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRLX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRLX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRLX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISFIX c IIRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISFIXIIRLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.74

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.26

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

0.22

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.35

0.81

-0.47

ISFIX vs. IIRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISFIX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IIRLX равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISFIX и IIRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISFIXIIRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.74

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.68

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.78

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.56

-0.08

Корреляция

Корреляция между ISFIX и IIRLX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISFIX и IIRLX

Дивидендная доходность ISFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что больше доходности IIRLX в 4.11%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISFIX
VY Columbia Contrarian Core Portfolio
8.74%8.00%2.11%43.85%20.76%11.30%2.65%77.40%13.78%6.74%13.24%13.56%
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio
4.11%3.76%0.96%1.14%5.04%4.77%4.71%4.35%1.73%1.47%1.77%1.66%

Просадки

Сравнение просадок ISFIX и IIRLX

Максимальная просадка ISFIX за все время составила -57.61%, что больше максимальной просадки IIRLX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISFIX и IIRLX.


Загрузка...

Показатели просадок


ISFIXIIRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.61%

-50.33%

-7.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-11.99%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.00%

-25.83%

+1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.51%

-32.60%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.06%

-9.83%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-6.83%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

5.36%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ISFIX и IIRLX

VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) имеют волатильность 4.27% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ISFIXIIRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

4.31%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

9.23%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.34%

19.71%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

17.56%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

18.39%

+4.53%