PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISEU.L с BBEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISEU.L с BBEU

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ISEU.L (iShares MSCI Europe UCITS Dist) and BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) are both Europe Equities funds - ISEU.L tracks the MSCI Europe NR EUR while BBEU tracks the Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISEU.L returned 8.76%/yr vs 8.59%/yr for BBEU. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISEU.L charges 1.00%/yr vs 0.09%/yr for BBEU.

Доходность

Сравнение доходности ISEU.L и BBEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISEU.L показывает доходность 5.40%, что значительно выше, чем у BBEU с доходностью 4.65%.

ISEU.L

1 день
-1.02%
1 месяц
-1.06%
С начала года
5.40%
6 месяцев
8.70%
1 год
16.60%
3 года*
16.37%
5 лет*
8.76%
10 лет*
10.42%

BBEU

1 день
-1.99%
1 месяц
-2.30%
С начала года
4.65%
6 месяцев
7.78%
1 год
16.49%
3 года*
16.23%
5 лет*
8.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISEU.L и BBEU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ISEU.L
iShares MSCI Europe UCITS Dist		5.40%35.20%2.21%19.49%-13.72%15.83%5.72%23.55%-12.37%
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		4.65%36.37%1.85%20.31%-14.72%17.50%5.00%23.96%-13.25%

Correlation

The correlation between ISEU.L and BBEU is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.74

The correlation between ISEU.L and BBEU has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISEU.L и BBEU

Секторы
ISEU.L
BBEU

Финансовые услуги

23.3%
21.8%

Промышленность

19.7%
14.8%

Здравоохранение

13.1%
10.7%

Технологии

8.6%
7.7%

Потребительский защитный сектор

8.4%
8.4%

Потребительский циклический сектор

6.3%
4.7%

Сырьевые материалы

5.6%
4.5%

Энергетика

5.4%
3.4%

Коммунальные услуги

5.1%
3.0%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.8%

Недвижимость

0.8%
0.3%

Финансовые услуги

ISEU.L
23.3%
BBEU
21.8%

Промышленность

ISEU.L
19.7%
BBEU
14.8%

Здравоохранение

ISEU.L
13.1%
BBEU
10.7%

Технологии

ISEU.L
8.6%
BBEU
7.7%

Потребительский защитный сектор

ISEU.L
8.4%
BBEU
8.4%

Потребительский циклический сектор

ISEU.L
6.3%
BBEU
4.7%

Сырьевые материалы

ISEU.L
5.6%
BBEU
4.5%

Энергетика

ISEU.L
5.4%
BBEU
3.4%

Коммунальные услуги

ISEU.L
5.1%
BBEU
3.0%

Коммуникационные услуги

ISEU.L
3.7%
BBEU
2.8%

Недвижимость

ISEU.L
0.8%
BBEU
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe UCITS Dist

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

Часто сравнивают с ISEU.L:
ISEU.L с ISX5.LISEU.L с EMMISEU.L с MJMT.DEISEU.L с VEUR.LISEU.L с QQQISEU.L с CSPX.LISEU.L с ^GSPC
Часто сравнивают с BBEU:
BBEU с BBAXBBEU с SCHDBBEU с SCHYBBEU с TTAIBBEU с VOOBBEU с FSPSXBBEU с ^GSPC

Доходность на риск

ISEU.L vs. BBEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISEU.L
Ранг доходности на риск ISEU.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISEU.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISEU.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISEU.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISEU.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISEU.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BBEU
Ранг доходности на риск BBEU: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEU: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISEU.L c BBEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISEU.LBBEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.06

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.56

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

1.35

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.16

5.02

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISEU.L vs. BBEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISEU.L на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBEU равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISEU.L и BBEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISEU.LBBEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.06

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.49

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.46

-0.20

Просадки

Сравнение просадок ISEU.L и BBEU

Максимальная просадка ISEU.L за все время составила -55.91%, что больше максимальной просадки BBEU в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISEU.L и BBEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISEU.LBBEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.91%

-36.27%

-19.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-12.23%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.13%

-14.23%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.77%

-31.08%

+0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-3.46%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.98%

-6.14%

-7.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.29%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ISEU.L и BBEU

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) составляет 4.70%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что ISEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISEU.LBBEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

5.26%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

13.17%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

15.64%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

17.51%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

19.33%

-1.60%

Сравнение комиссий ISEU.L и BBEU

ISEU.L берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BBEU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISEU.L и BBEU

Дивидендная доходность ISEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности BBEU в 2.84%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		2.84%2.83%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%0.00%
ISEU.L
iShares MSCI Europe UCITS Dist		2.57%2.46%3.00%2.81%2.86%2.36%1.91%3.03%3.28%2.48%

Часто задаваемые вопросы

ISEU.L and BBEU have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBEU is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.00% for ISEU.L.

ISEU.L tracks MSCI Europe NR EUR, while BBEU tracks Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 1.00% for ISEU.L and 0.09% for BBEU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISEU.L и BBEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор