PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISDU.L с MVEA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISDU.L с MVEA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L).

ISDU.L и MVEA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Islamic Index. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г.. MVEA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISDU.L и MVEA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISDU.L и MVEA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		-0.55%16.32%9.36%25.84%-11.90%29.59%11.26%
MVEA.L
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF		-2.84%4.62%13.03%11.96%-11.86%24.60%9.51%
Разные валюты инструментов

ISDU.L торгуется в USD, в то время как MVEA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVEA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISDU.L показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у MVEA.L с доходностью -2.84%.

ISDU.L

1 день
2.16%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
3.13%
1 год
24.73%
3 года*
13.70%
5 лет*
10.58%
10 лет*
10.54%

MVEA.L

1 день
0.88%
1 месяц
-5.10%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
-2.64%
1 год
-1.37%
3 года*
8.33%
5 лет*
6.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF

iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF

Часто сравнивают с ISDU.L:
ISDU.L с ISDW.LISDU.L с SPUSISDU.L с IGDA.LISDU.L с SPWOISDU.L с BBSU.LISDU.L с CAPS.LISDU.L с BBUS.L
Часто сравнивают с MVEA.L:
MVEA.L с MVUS.LMVEA.L с MINV.LMVEA.L с XDEQ.LMVEA.L с XMUS.LMVEA.L с XZMD.LMVEA.L с DGRA.LMVEA.L с BBUS.L

Сравнение комиссий ISDU.L и MVEA.L

ISDU.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии MVEA.L в 0.20%.

ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF
MVEA.L
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF

Доходность на риск

ISDU.L vs. MVEA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISDU.L
Ранг доходности на риск ISDU.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDU.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDU.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDU.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDU.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MVEA.L
Ранг доходности на риск MVEA.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEA.L: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEA.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEA.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEA.L: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEA.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDU.L c MVEA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISDU.LMVEA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

-0.11

+1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

-0.06

+2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

0.99

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

-0.21

+2.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.01

-0.83

+11.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISDU.L vs. MVEA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDU.L на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа MVEA.L равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDU.L и MVEA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISDU.LMVEA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

-0.11

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.48

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.63

-0.06

Корреляция

Корреляция между ISDU.L и MVEA.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDU.L и MVEA.L

Дивидендная доходность ISDU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как MVEA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		0.74%0.74%0.90%1.10%1.52%1.01%1.39%1.37%1.49%1.38%1.34%1.43%
MVEA.L
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISDU.L и MVEA.L

Максимальная просадка ISDU.L за все время составила -37.79%, что больше максимальной просадки MVEA.L в -20.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDU.L и MVEA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ISDU.LMVEA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.79%

-14.36%

-23.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-8.57%

-3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.98%

-14.36%

-7.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-10.12%

+5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-4.30%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.25%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDU.L и MVEA.L

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что ISDU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISDU.LMVEA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

2.95%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

5.93%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

12.51%

+4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

12.51%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

12.76%

+3.31%