PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISDU.L с DGRA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISDU.L с DGRA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L).

ISDU.L и DGRA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Islamic Index. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г.. DGRA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Фонд был запущен 3 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISDU.L и DGRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISDU.L и DGRA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		-0.55%16.32%9.36%25.84%-11.90%29.59%6.85%20.62%-6.04%14.03%
DGRA.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc		-2.49%13.09%18.23%18.70%-8.32%25.27%12.58%28.83%-6.56%26.91%

Доходность по периодам

С начала года, ISDU.L показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у DGRA.L с доходностью -2.49%.

ISDU.L

1 день
2.16%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
3.13%
1 год
24.73%
3 года*
13.70%
5 лет*
10.58%
10 лет*
10.54%

DGRA.L

1 день
1.72%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
-0.00%
1 год
11.83%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с ISDU.L:
ISDU.L с ISDW.LISDU.L с SPUSISDU.L с IGDA.LISDU.L с SPWOISDU.L с BBSU.LISDU.L с CAPS.LISDU.L с BBUS.L
Часто сравнивают с DGRA.L:
DGRA.L с VGWE.DEDGRA.L с FUSA.LDGRA.L с SCHDDGRA.L с EXI3.DEDGRA.L с BRK-BDGRA.L с NVODGRA.L с DIA

Сравнение комиссий ISDU.L и DGRA.L

ISDU.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DGRA.L в 0.33%.

DGRA.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF

Доходность на риск

ISDU.L vs. DGRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISDU.L
Ранг доходности на риск ISDU.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDU.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDU.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDU.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDU.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DGRA.L
Ранг доходности на риск DGRA.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRA.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRA.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRA.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRA.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRA.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDU.L c DGRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISDU.LDGRA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.79

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.16

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.17

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

1.40

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.01

5.67

+5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISDU.L vs. DGRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDU.L на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа DGRA.L равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDU.L и DGRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISDU.LDGRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.79

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.76

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.86

-0.29

Корреляция

Корреляция между ISDU.L и DGRA.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDU.L и DGRA.L

Дивидендная доходность ISDU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как DGRA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		0.74%0.74%0.90%1.10%1.52%1.01%1.39%1.37%1.49%1.38%1.34%1.43%
DGRA.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISDU.L и DGRA.L

Максимальная просадка ISDU.L за все время составила -37.79%, что больше максимальной просадки DGRA.L в -31.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDU.L и DGRA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ISDU.LDGRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.79%

-31.66%

-6.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-11.11%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.98%

-17.94%

-4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-5.52%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-3.58%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.04%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDU.L и DGRA.L

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что ISDU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISDU.LDGRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

3.91%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

7.36%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

14.92%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

14.09%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

14.97%

+1.10%