PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHY с FFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHY с FFA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY) и First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA).

FTHY управляется First Trust. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г.. FFA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 авг. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FTHY и FFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY) и First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTHY и FFA

2026 (YTD)202520242023202220212020
FTHY
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund		-1.04%7.80%15.71%14.65%-26.09%7.63%4.66%
FFA
First Trust Enhanced Equity Income Fund		-4.40%14.23%21.46%24.73%-20.26%28.69%30.37%

Доходность по периодам

С начала года, FTHY показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у FFA с доходностью -4.40%.

FTHY

1 день
0.19%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-1.25%
1 год
4.44%
3 года*
10.32%
5 лет*
2.46%
10 лет*
—

FFA

1 день
1.27%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-1.23%
1 год
14.45%
3 года*
15.69%
5 лет*
9.47%
10 лет*
12.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund

First Trust Enhanced Equity Income Fund

Часто сравнивают с FTHY:
FTHY с FTHIFTHY с KNGFTHY с FCTFTHY с FMYFTHY с JFRFTHY с FOVIXFTHY с ISD
Часто сравнивают с FFA:
FFA с SPYFFA с spyFFA с FDHIXFFA с ADXFFA с FOVIXFFA с VARBXFFA с CII

Сравнение комиссий FTHY и FFA

FTHY берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FFA в 1.22%.

FFA
First Trust Enhanced Equity Income Fund
FTHY
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund

Доходность на риск

FTHY vs. FFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHY
Ранг доходности на риск FTHY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHY: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FFA
Ранг доходности на риск FFA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFA: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHY c FFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY) и First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHYFFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.79

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

1.20

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.20

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

1.01

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.99

5.06

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHY vs. FFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHY на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа FFA равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHY и FFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHYFFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.79

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.55

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.41

-0.19

Корреляция

Корреляция между FTHY и FFA составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHY и FFA

Дивидендная доходность FTHY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.17%, что больше доходности FFA в 7.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHY
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund		11.17%10.66%10.70%10.22%11.85%7.83%2.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFA
First Trust Enhanced Equity Income Fund		7.32%6.70%6.59%6.90%7.99%5.92%6.47%6.61%8.82%6.83%7.07%7.12%

Просадки

Сравнение просадок FTHY и FFA

Максимальная просадка FTHY за все время составила -31.17%, что меньше максимальной просадки FFA в -57.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHY и FFA.

Загрузка...

Показатели просадок

FTHYFFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.17%

-57.51%

+26.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.43%

-14.81%

+7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-29.96%

-1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-5.39%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.44%

-8.48%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.96%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHY и FFA

Текущая волатильность для First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY) составляет 3.46%, в то время как у First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что FTHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTHYFFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

6.52%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.00%

9.77%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.78%

18.33%

-8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

17.35%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.39%

19.69%

-6.30%