PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISD с CPMPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISD с CPMPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и Changing Parameters Fund (CPMPX).

ISD управляется PGIM. Фонд был запущен 30 апр. 2012 г.. CPMPX управляется Changing Parameters. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности ISD и CPMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и Changing Parameters Fund (CPMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISD и CPMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISD
PGIM High Yield Bond Fund		-7.36%15.63%22.05%15.05%-18.42%15.72%6.66%28.41%-5.03%3.59%
CPMPX
Changing Parameters Fund		0.09%6.65%-3.47%8.13%-0.22%3.86%13.43%6.82%-1.19%5.29%

Доходность по периодам

С начала года, ISD показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у CPMPX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции ISD превзошли акции CPMPX по среднегодовой доходности: 7.43% против 4.32% соответственно.

ISD

1 день
0.38%
1 месяц
-8.27%
С начала года
-7.36%
6 месяцев
-4.22%
1 год
1.18%
3 года*
12.89%
5 лет*
6.02%
10 лет*
7.43%

CPMPX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.15%
1 год
6.44%
3 года*
3.14%
5 лет*
2.64%
10 лет*
4.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM High Yield Bond Fund

Changing Parameters Fund

Часто сравнивают с ISD:
ISD с GHYISD с HYIISD с RSFISD с HIOISD с FTHYISD с EHIISD с JFR
Часто сравнивают с CPMPX:
CPMPX с RPHIXCPMPX с FYAIXCPMPX с KHYAXCPMPX с LSIOXCPMPX с THHYXCPMPX с DCHYXCPMPX с MDHVX

Сравнение комиссий ISD и CPMPX

ISD берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии CPMPX в 2.90%.

CPMPX
Changing Parameters Fund
ISD
PGIM High Yield Bond Fund

Доходность на риск

ISD vs. CPMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISD
Ранг доходности на риск ISD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISD: 55
Ранг коэф-та Мартина
CPMPX
Ранг доходности на риск CPMPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPMPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPMPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPMPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPMPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPMPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISD c CPMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и Changing Parameters Fund (CPMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISDCPMPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

3.37

-3.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

5.48

-5.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.89

-0.86

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

4.84

-4.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.36

18.86

-18.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISD vs. CPMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISD на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа CPMPX равного 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISD и CPMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISDCPMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

3.37

-3.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.69

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

1.38

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.10

-0.66

Корреляция

Корреляция между ISD и CPMPX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISD и CPMPX

Дивидендная доходность ISD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что больше доходности CPMPX в 3.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISD
PGIM High Yield Bond Fund		9.54%8.71%9.21%10.23%10.61%7.85%8.40%7.86%7.89%8.46%8.28%9.64%
CPMPX
Changing Parameters Fund		3.82%3.83%0.00%4.26%5.03%4.24%6.94%2.85%1.71%3.32%2.25%1.51%

Просадки

Сравнение просадок ISD и CPMPX

Максимальная просадка ISD за все время составила -38.88%, что больше максимальной просадки CPMPX в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISD и CPMPX.

Загрузка...

Показатели просадок

ISDCPMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.88%

-8.87%

-30.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-1.31%

-12.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.45%

-8.13%

-17.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.88%

-8.13%

-30.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-1.83%

-7.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-1.87%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

0.34%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ISD и CPMPX

PGIM High Yield Bond Fund (ISD) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Changing Parameters Fund (CPMPX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что ISD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISDCPMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

0.70%

+7.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

1.38%

+8.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

1.90%

+13.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

3.83%

+9.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

3.13%

+11.43%