Сравнение ISCMF с VTEI
ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and VTEI (Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF) are both exchange-traded funds - ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index, while VTEI is a Municipal Bonds fund tracking the S&P Intermediate Term National AMT-Free Municipal Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, ISCMF returned 26.15% vs 3.93% for VTEI. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. ISCMF charges 0.19%/yr vs 0.08%/yr for VTEI.
Доходность
Сравнение доходности ISCMF и VTEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISCMF показывает доходность 11.96%, что значительно выше, чем у VTEI с доходностью 0.30%.
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.00%
- С начала года
- 11.96%
- 1 год
- 26.15%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.77%
VTEI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.26%
- 6 месяцев
- -0.82%
- С начала года
- 0.30%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $7.90K | $54.64K | |
| $8.14M | $9.12M | $9.98M |
Сравнение доходности по годам ISCMF и VTEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 11.96% | 19.65% | 3.83% |
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.30% | 4.59% | 1.65% |
Correlation
The correlation between ISCMF and VTEI is -0.15, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г. | -0.01 |
The correlation between ISCMF and VTEI shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISCMF vs. VTEI — Ранг доходности на риск
ISCMF
VTEI
Сравнение ISCMF c VTEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISCMF | VTEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.09 | 1.35 | +0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.52 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 4.24 | +1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISCMF и VTEI
Максимальная просадка ISCMF за все время составила -25.42%, что больше максимальной просадки VTEI в -3.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCMF и VTEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISCMF | VTEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.42% | -3.64% | -21.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -2.61% | -11.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.68% | -1.66% | -12.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -0.80% | -12.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 0.93% | +3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCMF и VTEI
Текущая волатильность для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) волатильность равна 0.83%. Это указывает на то, что ISCMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISCMF | VTEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.83% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.04% | 1.94% | +15.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 2.34% | +17.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.72% | 3.00% | +11.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.72% | 3.00% | +11.72% |
Сравнение комиссий ISCMF и VTEI
ISCMF берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VTEI в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCMF и VTEI
ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | 3.10% | 3.00% | 2.65% |
Часто задаваемые вопросы
ISCMF and VTEI have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTEI has higher volatility (0.83%) compared to ISCMF (0.00%). In terms of maximum drawdown, ISCMF dropped -25.42% vs VTEI's -3.64%.
On 1-year performance, ISCMF leads with 26.15% vs 3.93% for VTEI. On fees, VTEI is cheaper at 0.08% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISCMF has performed better with a 26.15% return vs 3.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTEI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.19% for ISCMF.
VTEI has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.00% for ISCMF.
ISCMF is categorized as Commodities, while VTEI is Municipal Bonds. ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index, while VTEI tracks S&P Intermediate Term National AMT-Free Municipal Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for ISCMF and 0.08% for VTEI.
VTEI currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISCMF и VTEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор