PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCMF с SLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCMF с SLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и iShares Silver Trust (SLV).

ISCMF и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2022 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISCMF и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCMF и SLV

2026 (YTD)2025202420232022
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		17.84%19.65%3.13%-9.58%-5.08%
SLV
iShares Silver Trust		5.77%144.66%20.89%-1.09%-5.62%

Доходность по периодам

С начала года, ISCMF показывает доходность 17.84%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 5.77%.

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
7.22%
С начала года
17.84%
6 месяцев
26.76%
1 год
29.86%
3 года*
12.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

SLV

1 день
0.00%
1 месяц
-16.46%
С начала года
5.77%
6 месяцев
58.80%
1 год
122.46%
3 года*
45.50%
5 лет*
24.10%
10 лет*
16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с ISCMF:
ISCMF с PDBCISCMF с DBCISCMF с ZSCISCMF с BCDISCMF с BWETISCMF с GDMNISCMF с GSG
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SLVPSLV с SILJSLV с AGQ

Сравнение комиссий ISCMF и SLV

ISCMF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

SLV
iShares Silver Trust
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

ISCMF vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCMF c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCMFSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

2.16

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.44

2.23

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.36

1.40

+0.96

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.25

2.82

+2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.35

8.70

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCMF vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCMF на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCMF и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCMFSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.16

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.25

+0.15

Корреляция

Корреляция между ISCMF и SLV составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCMF и SLV

Ни ISCMF, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ISCMF и SLV

Максимальная просадка ISCMF за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCMF и SLV.

Загрузка...

Показатели просадок

ISCMFSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-76.28%

+50.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

-42.45%

+36.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-35.47%

+32.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.97%

-44.76%

+30.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

13.77%

-11.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCMF и SLV

Текущая волатильность для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) составляет 9.72%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что ISCMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISCMFSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.72%

16.96%

-7.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

57.27%

-43.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

57.07%

-40.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

35.27%

-21.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.05%

31.35%

-17.30%