Сравнение ISCMF с BDRY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY).

ISCMF и BDRY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2022 г.. BDRY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Breakwave Dry Freight Futures Index. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISCMF и BDRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCMF и BDRY

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	17.84%	19.65%	3.13%	-9.58%	-5.08%
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF	17.73%	44.24%	-47.40%	25.79%	-64.71%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISCMF показывает доходность 17.84%, а BDRY немного ниже – 17.73%.

ISCMF

1 день: 0.00%

1 месяц: 7.22%

С начала года: 17.84%

6 месяцев: 26.76%

1 год: 29.86%

3 года*: 12.27%

5 лет*: —

10 лет*: —

BDRY

1 день: 3.56%

1 месяц: -15.51%

С начала года: 17.73%

6 месяцев: 36.21%

1 год: 58.85%

3 года*: 0.74%

5 лет*: -10.45%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Название символа

Breakwave Dry Bulk Shipping ETF

Часто сравнивают с ISCMF:

ISCMF с PDBC ISCMF с DBC ISCMF с ZSC ISCMF с BCD ISCMF с BWET ISCMF с GDMN ISCMF с GSG

Часто сравнивают с BDRY:

BDRY с BOAT BDRY с SAFE BDRY с SPY BDRY с SEA BDRY с ZIM BDRY с NVDA BDRY с UPS

Сравнение комиссий ISCMF и BDRY

ISCMF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.

BDRY

Breakwave Dry Bulk Shipping ETF

ISCMF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

ISCMF vs. BDRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISCMF

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BDRY

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCMF c BDRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ISCMF	BDRY	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.79	1.38	+0.42
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.44	1.90	+1.54
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	2.36	1.23	+1.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	5.25	3.02	+2.23
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	12.35	6.67	+5.68
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCMF vs. BDRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCMF на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа BDRY равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCMF и BDRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ISCMF	BDRY	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.79	1.38	+0.42
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	-0.17	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.40	-0.17	+0.57

Корреляция

Корреляция между ISCMF и BDRY составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCMF и BDRY

Ни ISCMF, ни BDRY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ISCMF и BDRY

Максимальная просадка ISCMF за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCMF и BDRY.

Загрузка...

Показатели просадок

	ISCMF	BDRY	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-25.42%	-89.16%	+63.74%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.69%	-21.60%	+15.91%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-89.16%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.55%	-75.13%	+72.58%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.97%	-58.11%	+44.14%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.42%	9.78%	-7.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCMF и BDRY

Текущая волатильность для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) составляет 9.72%, в то время как у Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) волатильность равна 15.25%. Это указывает на то, что ISCMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ISCMF	BDRY	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.72%	15.25%	-5.53%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.85%	30.79%	-16.94%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.72%	43.07%	-26.35%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.05%	62.12%	-48.07%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.05%	62.97%	-48.92%

Сравнение ISCMF с BDRY

Доходность

Сравнение доходности ISCMF и BDRY

Сравнение доходности по годам ISCMF и BDRY

Доходность по периодам

ISCMF

BDRY

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ISCMF и BDRY

Доходность на риск

ISCMF vs. BDRY — Ранг доходности на риск

ISCMF

BDRY

Сравнение ISCMF c BDRY - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ISCMF vs. BDRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCMF и BDRY

Просадки

Сравнение просадок ISCMF и BDRY

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ISCMF и BDRY

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)