Сравнение ISCAX с VFSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX).
ISCAX управляется Federated. Фонд был запущен 27 февр. 1996 г.. VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ISCAX и VFSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISCAX и VFSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCAX Federated Hermes International Small-Mid Company Fund | -0.29% | 34.01% | 5.67% | 12.61% | -23.62% | 5.98% | 31.26% | 31.76% | -18.88% | 34.73% |
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.30% | 29.97% | 2.63% | 15.18% | -21.26% | 12.74% | 11.92% | 21.72% | -18.46% | 30.30% |
Доходность по периодам
С начала года, ISCAX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у VFSNX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции ISCAX превзошли акции VFSNX по среднегодовой доходности: 9.00% против 7.58% соответственно.
ISCAX
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 9.00%
VFSNX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -8.23%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 29.26%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 7.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCAX и VFSNX
ISCAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VFSNX в 0.11%.
Доходность на риск
ISCAX vs. VFSNX — Ранг доходности на риск
ISCAX
VFSNX
Сравнение ISCAX c VFSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCAX | VFSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 2.06 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 2.63 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.49 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 9.81 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCAX | VFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 2.06 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.36 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.49 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.56 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между ISCAX и VFSNX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCAX и VFSNX
Дивидендная доходность ISCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности VFSNX в 3.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCAX Federated Hermes International Small-Mid Company Fund | 7.47% | 7.45% | 0.00% | 0.84% | 0.79% | 7.79% | 5.80% | 4.89% | 15.53% | 6.51% | 0.92% | 12.23% |
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 3.32% | 3.36% | 3.41% | 3.11% | 2.26% | 2.70% | 1.90% | 3.25% | 2.81% | 2.85% | 2.93% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок ISCAX и VFSNX
Максимальная просадка ISCAX за все время составила -71.55%, что больше максимальной просадки VFSNX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCAX и VFSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISCAX | VFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.55% | -43.65% | -27.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -11.47% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.33% | -33.75% | -6.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.33% | -43.65% | +3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.40% | -9.35% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.33% | -9.56% | -12.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.91% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCAX и VFSNX
Текущая волатильность для Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) составляет 5.83%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что ISCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISCAX | VFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 6.66% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 10.11% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 14.58% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 14.89% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 15.67% | +1.64% |