PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCAX с MIDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCAX с MIDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX).

ISCAX управляется Federated. Фонд был запущен 27 февр. 1996 г.. MIDLX - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-US Small Mid Cap Index. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ISCAX и MIDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCAX и MIDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		-0.29%34.01%5.67%12.61%-23.62%5.98%31.26%31.76%-18.88%34.73%
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6		-1.87%17.03%3.33%13.21%-18.52%5.17%10.15%24.97%-10.29%30.65%

Доходность по периодам

С начала года, ISCAX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у MIDLX с доходностью -1.87%. За последние 10 лет акции ISCAX превзошли акции MIDLX по среднегодовой доходности: 9.00% против 6.30% соответственно.

ISCAX

1 день
2.84%
1 месяц
-8.34%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.17%
1 год
23.05%
3 года*
14.25%
5 лет*
4.95%
10 лет*
9.00%

MIDLX

1 день
2.26%
1 месяц
-8.27%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
-2.69%
1 год
11.54%
3 года*
8.22%
5 лет*
2.54%
10 лет*
6.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes International Small-Mid Company Fund

MFS International New Discovery Fund Class R6

Часто сравнивают с ISCAX:
ISCAX с FIEUXISCAX с FSCOXISCAX с HSCZISCAX с ^GSPCISCAX с IWQU.LISCAX с DISMXISCAX с BISAX
Часто сравнивают с MIDLX:
MIDLX с WAIGXMIDLX с CSGIXMIDLX с FTISXMIDLX с SBSIXMIDLX с OAKEXMIDLX с ALOIXMIDLX с IEGAX

Сравнение комиссий ISCAX и MIDLX

ISCAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии MIDLX в 0.91%.

ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6

Доходность на риск

ISCAX vs. MIDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCAX
Ранг доходности на риск ISCAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MIDLX
Ранг доходности на риск MIDLX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDLX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDLX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDLX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDLX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDLX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCAX c MIDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCAXMIDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.98

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.32

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

0.92

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

3.46

+5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCAX vs. MIDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCAX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа MIDLX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCAX и MIDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCAXMIDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.98

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.20

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.45

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.55

-0.06

Корреляция

Корреляция между ISCAX и MIDLX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCAX и MIDLX

Дивидендная доходность ISCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности MIDLX в 3.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		7.47%7.45%0.00%0.84%0.79%7.79%5.80%4.89%15.53%6.51%0.92%12.23%
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6		3.44%3.37%10.08%4.21%5.85%5.19%4.03%4.36%6.82%1.63%1.09%1.25%

Просадки

Сравнение просадок ISCAX и MIDLX

Максимальная просадка ISCAX за все время составила -71.55%, что больше максимальной просадки MIDLX в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCAX и MIDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

ISCAXMIDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.55%

-34.70%

-36.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-11.75%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.33%

-33.58%

-6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.33%

-34.70%

-5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.40%

-9.75%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.33%

-6.96%

-15.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.12%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCAX и MIDLX

Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) имеют волатильность 5.83% и 5.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISCAXMIDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

5.67%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

8.48%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

12.28%

+5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

13.09%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

13.93%

+3.38%