PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCAX с KLCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCAX с KLCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX).

ISCAX управляется Federated. Фонд был запущен 27 февр. 1996 г.. KLCIX управляется Federated. Фонд был запущен 5 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ISCAX и KLCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCAX и KLCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		-0.29%34.01%5.67%12.61%-23.62%5.98%31.26%31.76%-18.88%34.73%
KLCIX
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund		-8.59%18.71%90.57%33.02%-30.06%13.95%28.58%38.16%0.16%23.57%

Доходность по периодам

С начала года, ISCAX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у KLCIX с доходностью -8.59%. За последние 10 лет акции ISCAX уступали акциям KLCIX по среднегодовой доходности: 9.00% против 17.81% соответственно.

ISCAX

1 день
2.84%
1 месяц
-8.34%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.17%
1 год
23.05%
3 года*
14.25%
5 лет*
4.95%
10 лет*
9.00%

KLCIX

1 день
3.56%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-6.83%
1 год
18.99%
3 года*
37.24%
5 лет*
17.20%
10 лет*
17.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes International Small-Mid Company Fund

Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund

Часто сравнивают с ISCAX:
ISCAX с FIEUXISCAX с FSCOXISCAX с HSCZISCAX с ^GSPCISCAX с IWQU.LISCAX с DISMXISCAX с BISAX
Часто сравнивают с KLCIX:
KLCIX с BFGFXKLCIX с QAMNXKLCIX с GXXIXKLCIX с BEARXKLCIX с ACIHXKLCIX с FGSAXKLCIX с GQEPX

Сравнение комиссий ISCAX и KLCIX

ISCAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии KLCIX в 0.84%.

ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund
KLCIX
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund

Доходность на риск

ISCAX vs. KLCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCAX
Ранг доходности на риск ISCAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
KLCIX
Ранг доходности на риск KLCIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLCIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLCIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLCIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLCIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLCIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCAX c KLCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCAXKLCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.03

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.52

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.04

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

3.75

+5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCAX vs. KLCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCAX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа KLCIX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCAX и KLCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCAXKLCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.03

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.33

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.45

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.42

+0.07

Корреляция

Корреляция между ISCAX и KLCIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCAX и KLCIX

Дивидендная доходность ISCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что меньше доходности KLCIX в 32.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		7.47%7.45%0.00%0.84%0.79%7.79%5.80%4.89%15.53%6.51%0.92%12.23%
KLCIX
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund		32.38%29.60%72.67%29.59%26.95%14.50%3.48%4.34%11.36%1.41%0.00%0.01%

Просадки

Сравнение просадок ISCAX и KLCIX

Максимальная просадка ISCAX за все время составила -71.55%, что больше максимальной просадки KLCIX в -51.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCAX и KLCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ISCAXKLCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.55%

-51.80%

-19.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-15.36%

+3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.33%

-41.04%

+0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.33%

-41.04%

+0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.40%

-22.40%

+13.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.33%

-9.26%

-13.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

4.27%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCAX и KLCIX

Текущая волатильность для Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) составляет 5.83%, в то время как у Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что ISCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISCAXKLCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

6.59%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

12.22%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

18.73%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

52.24%

-34.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

39.65%

-22.34%