PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCAX с FIHBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCAX с FIHBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX).

ISCAX управляется Federated. Фонд был запущен 27 февр. 1996 г.. FIHBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 нояб. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности ISCAX и FIHBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCAX и FIHBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		-0.29%34.01%5.67%12.61%-23.62%5.98%31.26%31.76%-18.88%34.73%
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		-1.32%8.59%6.40%13.17%-12.64%3.92%5.99%15.01%-2.80%7.19%

Доходность по периодам

С начала года, ISCAX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у FIHBX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции ISCAX превзошли акции FIHBX по среднегодовой доходности: 9.00% против 5.15% соответственно.

ISCAX

1 день
2.84%
1 месяц
-8.34%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.17%
1 год
23.05%
3 года*
14.25%
5 лет*
4.95%
10 лет*
9.00%

FIHBX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.31%
1 год
6.07%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes International Small-Mid Company Fund

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с ISCAX:
ISCAX с FIEUXISCAX с FSCOXISCAX с HSCZISCAX с ^GSPCISCAX с IWQU.LISCAX с DISMXISCAX с BISAX
Часто сравнивают с FIHBX:
FIHBX с PIMIXFIHBX с BKLNFIHBX с FEPIXFIHBX с MNHYXFIHBX с FFRHXFIHBX с SCHYFIHBX с BNDX

Сравнение комиссий ISCAX и FIHBX

ISCAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FIHBX в 0.50%.

ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Доходность на риск

ISCAX vs. FIHBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCAX
Ранг доходности на риск ISCAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FIHBX
Ранг доходности на риск FIHBX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIHBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHBX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHBX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHBX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHBX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCAX c FIHBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCAXFIHBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.60

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.30

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

2.50

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

10.29

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCAX vs. FIHBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCAX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIHBX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCAX и FIHBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCAXFIHBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.60

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.62

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.90

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.35

-0.86

Корреляция

Корреляция между ISCAX и FIHBX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCAX и FIHBX

Дивидендная доходность ISCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности FIHBX в 6.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		7.47%7.45%0.00%0.84%0.79%7.79%5.80%4.89%15.53%6.51%0.92%12.23%
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		6.00%6.29%5.94%5.93%4.58%4.25%5.14%5.79%6.24%5.55%5.75%6.46%

Просадки

Сравнение просадок ISCAX и FIHBX

Максимальная просадка ISCAX за все время составила -71.55%, что больше максимальной просадки FIHBX в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCAX и FIHBX.

Загрузка...

Показатели просадок

ISCAXFIHBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.55%

-31.05%

-40.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-2.49%

-9.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.33%

-16.35%

-23.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.33%

-21.67%

-18.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.40%

-1.78%

-7.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.33%

-2.31%

-20.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

0.60%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCAX и FIHBX

Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что ISCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISCAXFIHBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

1.50%

+4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

2.56%

+8.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

3.80%

+13.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

5.15%

+12.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

5.76%

+11.55%