PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCAX с DFVQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCAX с DFVQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISCAX (Federated Hermes International Small-Mid Company Fund) and DFVQX (DFA International Vector Equity Portfolio) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, ISCAX returned 9.99%/yr vs 9.92%/yr for DFVQX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ISCAX charges 1.24%/yr vs 0.36%/yr for DFVQX.

Доходность

Сравнение доходности ISCAX и DFVQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISCAX показывает доходность 10.95%, а DFVQX немного выше – 11.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ISCAX имеют среднегодовую доходность 9.99%, а акции DFVQX немного отстают с 9.92%.

ISCAX

1 день
-0.93%
1 месяц
2.60%
С начала года
10.95%
6 месяцев
12.78%
1 год
20.21%
3 года*
17.87%
5 лет*
5.81%
10 лет*
9.99%

DFVQX

1 день
-0.70%
1 месяц
1.57%
С начала года
11.07%
6 месяцев
13.89%
1 год
28.78%
3 года*
20.51%
5 лет*
10.01%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCAX и DFVQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		10.95%34.01%5.67%12.61%-23.62%5.98%31.26%31.76%-18.88%34.73%
DFVQX
DFA International Vector Equity Portfolio		11.07%38.02%4.55%17.05%-12.54%15.01%6.10%20.87%-19.03%27.51%

Correlation

The correlation between ISCAX and DFVQX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.88

The correlation between ISCAX and DFVQX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes International Small-Mid Company Fund

DFA International Vector Equity Portfolio

Часто сравнивают с ISCAX:
ISCAX с FSCOXISCAX с FIEUXISCAX с DISMXISCAX с HSCZISCAX с ^GSPCISCAX с BISAXISCAX с IWQU.L
Часто сравнивают с DFVQX:
DFVQX с TSMWXDFVQX с DISVDFVQX с IDEVDFVQX с DISVXDFVQX с FSPSXDFVQX с DFISXDFVQX с DFALX

Доходность на риск

ISCAX vs. DFVQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCAX
Ранг доходности на риск ISCAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
DFVQX
Ранг доходности на риск DFVQX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVQX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVQX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVQX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVQX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVQX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCAX c DFVQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCAXDFVQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.18

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.03

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

2.69

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

10.48

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCAX vs. DFVQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCAX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFVQX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCAX и DFVQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCAXDFVQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.18

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.64

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.60

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.61

-0.10

Просадки

Сравнение просадок ISCAX и DFVQX

Максимальная просадка ISCAX за все время составила -71.55%, что больше максимальной просадки DFVQX в -44.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCAX и DFVQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCAXDFVQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.55%

-44.58%

-26.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-10.98%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.90%

-13.00%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.33%

-28.33%

-12.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.33%

-44.58%

+4.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-1.34%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.22%

-7.85%

-14.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.81%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCAX и DFVQX

Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что ISCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFVQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCAXDFVQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

3.97%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

11.03%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

13.59%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

15.64%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

16.54%

+0.90%

Сравнение комиссий ISCAX и DFVQX

ISCAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии DFVQX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCAX и DFVQX

Дивидендная доходность ISCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности DFVQX в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFVQX
DFA International Vector Equity Portfolio		2.93%3.06%3.56%3.47%2.73%4.76%1.79%2.68%5.96%1.81%2.15%2.77%
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		6.71%7.45%0.00%0.84%0.79%7.79%5.80%4.89%15.53%6.51%0.92%12.23%

Часто задаваемые вопросы

ISCAX and DFVQX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISCAX has higher volatility (5.18%) compared to DFVQX (3.97%). In terms of maximum drawdown, ISCAX dropped -71.55% vs DFVQX's -44.58%.

DFVQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCAX и DFVQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор