Сравнение ISCAX с DFVQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX).
ISCAX управляется Federated. Фонд был запущен 27 февр. 1996 г.. DFVQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности ISCAX и DFVQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISCAX и DFVQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCAX Federated Hermes International Small-Mid Company Fund | -0.29% | 34.01% | 5.67% | 12.61% | -23.62% | 5.98% | 31.26% | 31.76% | -18.88% | 34.73% |
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 3.85% | 38.02% | 4.55% | 17.05% | -12.54% | 15.01% | 6.10% | 20.87% | -19.03% | 27.51% |
Доходность по периодам
С начала года, ISCAX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у DFVQX с доходностью 3.85%. За последние 10 лет акции ISCAX уступали акциям DFVQX по среднегодовой доходности: 9.00% против 9.69% соответственно.
ISCAX
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 9.00%
DFVQX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 33.17%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCAX и DFVQX
ISCAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии DFVQX в 0.36%.
Доходность на риск
ISCAX vs. DFVQX — Ранг доходности на риск
ISCAX
DFVQX
Сравнение ISCAX c DFVQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCAX | DFVQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 2.16 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 2.78 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.43 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.62 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 10.71 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCAX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 2.16 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.66 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.59 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.58 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между ISCAX и DFVQX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCAX и DFVQX
Дивидендная доходность ISCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности DFVQX в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCAX Federated Hermes International Small-Mid Company Fund | 7.47% | 7.45% | 0.00% | 0.84% | 0.79% | 7.79% | 5.80% | 4.89% | 15.53% | 6.51% | 0.92% | 12.23% |
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 3.13% | 3.06% | 3.56% | 3.47% | 2.73% | 4.76% | 1.79% | 2.68% | 5.96% | 1.81% | 2.15% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок ISCAX и DFVQX
Максимальная просадка ISCAX за все время составила -71.55%, что больше максимальной просадки DFVQX в -44.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCAX и DFVQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISCAX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.55% | -44.58% | -26.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -10.98% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.33% | -28.33% | -12.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.33% | -44.58% | +4.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.40% | -7.76% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.33% | -7.92% | -14.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.90% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCAX и DFVQX
Текущая волатильность для Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) составляет 5.83%, в то время как у DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что ISCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFVQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISCAX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 6.99% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 10.22% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 15.71% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 15.57% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 16.50% | +0.81% |