PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3S.DE с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3S.DE с V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IS3S.DE (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IS3S.DE returned 12.98%/yr vs 15.61%/yr for V. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IS3S.DE и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IS3S.DE торгуется в EUR, в то время как V торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IS3S.DE показывает доходность 34.68%, что значительно выше, чем у V с доходностью -6.27%. За последние 10 лет акции IS3S.DE уступали акциям V по среднегодовой доходности: 12.98% против 15.61% соответственно.

IS3S.DE

1 день
2.88%
1 месяц
5.58%
С начала года
34.68%
6 месяцев
37.30%
1 год
63.13%
3 года*
25.47%
5 лет*
17.18%
10 лет*
12.98%

V

1 день
1.13%
1 месяц
0.85%
С начала года
-6.27%
6 месяцев
-5.55%
1 год
-8.05%
3 года*
11.25%
5 лет*
8.31%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3S.DE и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		34.68%25.13%11.36%15.62%-4.81%30.35%-12.53%22.01%-10.32%7.66%
V
Visa Inc.		-6.27%-1.50%30.39%22.52%2.58%7.14%7.47%46.57%21.96%29.09%

Correlation

The correlation between IS3S.DE and V is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г.

0.38

Over the past year, the correlation between IS3S.DE and V has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Visa Inc.

Часто сравнивают с IS3S.DE:
IS3S.DE с XDEM.DEIS3S.DE с AVLVIS3S.DE с QDVX.DEIS3S.DE с IUSQ.DEIS3S.DE с SPWOIS3S.DE с GACA.DEIS3S.DE с AVUV
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

IS3S.DE vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3S.DE
Ранг доходности на риск IS3S.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3S.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3S.DE c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS3S.DEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.29
-0.54

+4.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.83
-0.65

+6.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

0.92

+0.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.20

-0.72

+10.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.08

-1.37

+38.45

IS3S.DE vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3S.DE на текущий момент составляет 4.29, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3S.DE и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS3S.DE и V

Максимальная просадка IS3S.DE за все время составила -35.19%, что меньше максимальной просадки V в -43.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3S.DE и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3S.DEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.19%

-43.60%

+8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-17.13%

+11.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.78%

-26.00%

+8.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.78%

-26.00%

+8.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.19%

-35.88%

+0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-19.52%

+18.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-8.02%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

11.31%

-9.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3S.DE и V

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) и Visa Inc. (V) имеют волатильность 5.87% и 5.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3S.DEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

5.77%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

18.02%

-5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

22.96%

-8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

23.04%

-9.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

24.94%

-8.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3S.DE и V

IS3S.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

IS3S.DE and V have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3S.DE и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор