Сравнение IS3S.DE с TSM
IS3S.DE (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value, while TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) is a stock. Over the past 10 years, IS3S.DE returned 12.98%/yr vs 35.37%/yr for TSM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IS3S.DE и TSM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IS3S.DE торгуется в EUR, в то время как TSM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS3S.DE показывает доходность 34.68%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 42.38%. За последние 10 лет акции IS3S.DE уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 12.98% против 35.37% соответственно.
IS3S.DE
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 34.68%
- 6 месяцев
- 37.30%
- 1 год
- 63.13%
- 3 года*
- 25.47%
- 5 лет*
- 17.18%
- 10 лет*
- 12.98%
TSM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 42.38%
- 6 месяцев
- 48.07%
- 1 год
- 102.70%
- 3 года*
- 57.11%
- 5 лет*
- 32.51%
- 10 лет*
- 35.37%
Сравнение доходности по годам IS3S.DE и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 34.68% | 25.13% | 11.36% | 15.62% | -4.81% | 30.35% | -12.53% | 22.01% | -10.32% | 7.66% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 42.38% | 37.40% | 105.29% | 38.06% | -32.83% | 20.48% | 76.79% | 68.57% | 1.02% | 24.08% |
Correlation
The correlation between IS3S.DE and TSM is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3S.DE vs. TSM — Ранг доходности на риск
IS3S.DE
TSM
Сравнение IS3S.DE c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS3S.DE | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.41 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.20 | 6.38 | +3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.08 | 20.57 | +16.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IS3S.DE и TSM
Максимальная просадка IS3S.DE за все время составила -35.19%, что меньше максимальной просадки TSM в -50.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3S.DE и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3S.DE | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.19% | -50.24% | +15.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.09% | -15.66% | +9.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.78% | -40.23% | +22.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.78% | -50.24% | +32.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.19% | -50.24% | +15.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -4.37% | +3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -10.50% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 4.85% | -3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3S.DE и TSM
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) составляет 5.87%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что IS3S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3S.DE | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 12.84% | -6.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 27.79% | -15.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 36.39% | -21.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 36.76% | -22.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 33.92% | -17.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3S.DE и TSM
IS3S.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.83% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
IS3S.DE and TSM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IS3S.DE и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор