Сравнение IS3S.DE с KO
IS3S.DE (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value, while KO (The Coca-Cola Company) is a stock. Over the past 10 years, IS3S.DE returned 12.98%/yr vs 9.20%/yr for KO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IS3S.DE и KO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IS3S.DE торгуется в EUR, в то время как KO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS3S.DE показывает доходность 34.68%, что значительно выше, чем у KO с доходностью 20.82%. За последние 10 лет акции IS3S.DE превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 12.98% против 9.20% соответственно.
IS3S.DE
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 34.68%
- 6 месяцев
- 37.30%
- 1 год
- 63.13%
- 3 года*
- 25.47%
- 5 лет*
- 17.18%
- 10 лет*
- 12.98%
KO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 20.82%
- 6 месяцев
- 19.71%
- 1 год
- 18.68%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 9.20%
Сравнение доходности по годам IS3S.DE и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 34.68% | 25.13% | 11.36% | 15.62% | -4.81% | 30.35% | -12.53% | 22.01% | -10.32% | 7.66% |
KO The Coca-Cola Company | 20.82% | 1.88% | 16.06% | -7.30% | 17.46% | 19.70% | -5.98% | 23.32% | 11.79% | 0.33% |
Correlation
The correlation between IS3S.DE and KO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г. | 0.24 |
The correlation between IS3S.DE and KO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3S.DE vs. KO — Ранг доходности на риск
IS3S.DE
KO
Сравнение IS3S.DE c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS3S.DE | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.19 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.20 | 2.12 | +8.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.08 | 4.58 | +32.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IS3S.DE и KO
Максимальная просадка IS3S.DE за все время составила -35.19%, примерно равная максимальной просадке KO в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3S.DE и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3S.DE | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.19% | -36.27% | +1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.09% | -8.48% | +2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.78% | -17.22% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.78% | -20.59% | +2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.19% | -36.27% | +1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -1.45% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -8.17% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 4.16% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3S.DE и KO
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) составляет 5.87%, в то время как у The Coca-Cola Company (KO) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что IS3S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3S.DE | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 7.52% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 13.69% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 17.52% | -3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 16.56% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 18.76% | -2.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3S.DE и KO
IS3S.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KO The Coca-Cola Company | 1.88% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Часто задаваемые вопросы
IS3S.DE and KO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IS3S.DE и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор