Сравнение IS3R.DE с VOO
IS3R.DE (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - IS3R.DE is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS3R.DE returned 15.31%/yr vs 15.28%/yr for VOO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS3R.DE charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности IS3R.DE и VOO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IS3R.DE торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS3R.DE показывает доходность 22.51%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 12.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IS3R.DE имеют среднегодовую доходность 15.31%, а акции VOO немного отстают с 15.28%.
IS3R.DE
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 6.72%
- С начала года
- 22.51%
- 6 месяцев
- 23.47%
- 1 год
- 31.36%
- 3 года*
- 26.05%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 15.31%
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 27.33%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 15.04%
- 10 лет*
- 15.28%
Сравнение доходности по годам IS3R.DE и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3R.DE iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 22.51% | 8.37% | 37.95% | 8.09% | -13.60% | 24.50% | 16.41% | 31.50% | 0.27% | 16.07% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.58% | 3.84% | 33.23% | 22.54% | -13.10% | 38.43% | 8.57% | 34.33% | -0.02% | 6.81% |
Correlation
The correlation between IS3R.DE and VOO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2014 г. | 0.55 |
The correlation between IS3R.DE and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3R.DE vs. VOO — Ранг доходности на риск
IS3R.DE
VOO
Сравнение IS3R.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS3R.DE | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.42 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 3.73 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.30 | 14.10 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS3R.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 2.26 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.90 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.83 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.90 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок IS3R.DE и VOO
Максимальная просадка IS3R.DE за все время составила -30.77%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3R.DE и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3R.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.77% | -33.49% | +2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -7.37% | -1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.57% | -23.87% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.57% | -23.87% | +0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.77% | -33.49% | +2.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -0.18% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -4.03% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 1.94% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3R.DE и VOO
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что IS3R.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3R.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 2.06% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 8.55% | +5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 12.20% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 16.69% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 18.53% | -1.30% |
Сравнение комиссий IS3R.DE и VOO
IS3R.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3R.DE и VOO
IS3R.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3R.DE iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
IS3R.DE and VOO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for IS3R.DE.
IS3R.DE is categorized as Momentum, while VOO is S&P 500. IS3R.DE tracks MSCI World Momentum Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for IS3R.DE and 0.03% for VOO.
Подберите оптимальное распределение для IS3R.DE и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор