Сравнение IS3R.DE с EXXT.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE) и iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE).
IS3R.DE и EXXT.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS3R.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Momentum. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. EXXT.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nasdaq 100®. Фонд был запущен 27 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IS3R.DE или EXXT.DE.
Основные характеристики
| IS3R.DE | EXXT.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.43% | 14.44% |
| Дох-ть за 1 год | 31.62% | 23.68% |
| Дох-ть за 3 года | 7.37% | 10.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.75% | 19.61% |
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 1.56 |
| Дневная вол-ть | 16.62% | 16.45% |
| Макс. просадка | -30.77% | -46.75% |
| Текущая просадка | -6.49% | -7.95% |
Корреляция
Корреляция между IS3R.DE и EXXT.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IS3R.DE и EXXT.DE
С начала года, IS3R.DE показывает доходность 24.43%, что значительно выше, чем у EXXT.DE с доходностью 14.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IS3R.DE и EXXT.DE
IS3R.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EXXT.DE в 0.31%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IS3R.DE c EXXT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE) и iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3R.DE и EXXT.DE
IS3R.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXXT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3R.DE iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXXT.DE iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0.28% | 0.32% | 0.36% | 0.15% | 0.26% | 0.40% | 0.28% | 1.84% | 0.84% | 0.88% | 0.93% | 0.87% |
Просадки
Сравнение просадок IS3R.DE и EXXT.DE
Максимальная просадка IS3R.DE за все время составила -30.77%, что меньше максимальной просадки EXXT.DE в -46.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3R.DE и EXXT.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IS3R.DE и EXXT.DE
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE) и iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) имеют волатильность 6.00% и 5.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.