Сравнение IS3R.DE с IS3Q.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE).
IS3R.DE и IS3Q.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS3R.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Momentum. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. IS3Q.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IS3R.DE или IS3Q.DE.
Основные характеристики
| IS3R.DE | IS3Q.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.43% | 16.69% |
| Дох-ть за 1 год | 31.62% | 23.64% |
| Дох-ть за 3 года | 7.37% | 9.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.75% | 12.61% |
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 2.23 |
| Дневная вол-ть | 16.62% | 11.59% |
| Макс. просадка | -30.77% | -32.31% |
| Текущая просадка | -6.49% | -2.23% |
Корреляция
Корреляция между IS3R.DE и IS3Q.DE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IS3R.DE и IS3Q.DE
С начала года, IS3R.DE показывает доходность 24.43%, что значительно выше, чем у IS3Q.DE с доходностью 16.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IS3R.DE и IS3Q.DE
И IS3R.DE, и IS3Q.DE имеют комиссию равную 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IS3R.DE c IS3Q.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3R.DE и IS3Q.DE
Ни IS3R.DE, ни IS3Q.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IS3R.DE и IS3Q.DE
Максимальная просадка IS3R.DE за все время составила -30.77%, примерно равная максимальной просадке IS3Q.DE в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3R.DE и IS3Q.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IS3R.DE и IS3Q.DE
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что IS3R.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3Q.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.