Сравнение IS3R.DE с SCHG
IS3R.DE (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - IS3R.DE is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS3R.DE returned 15.43%/yr vs 18.12%/yr for SCHG. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS3R.DE charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.
Доходность
Сравнение доходности IS3R.DE и SCHG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IS3R.DE торгуется в EUR, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS3R.DE показывает доходность 23.73%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 4.16%. За последние 10 лет акции IS3R.DE уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 15.43% против 18.12% соответственно.
IS3R.DE
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- 5.00%
- С начала года
- 23.73%
- 6 месяцев
- 26.24%
- 1 год
- 35.20%
- 3 года*
- 25.94%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 15.43%
SCHG
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 4.16%
- 6 месяцев
- 4.48%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 15.37%
- 10 лет*
- 18.12%
Сравнение доходности по годам IS3R.DE и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3R.DE iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 23.73% | 8.37% | 37.95% | 8.09% | -13.60% | 24.52% | 16.42% | 31.46% | 0.29% | 16.07% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 4.16% | 3.56% | 43.86% | 45.60% | -27.58% | 37.70% | 27.67% | 39.09% | 3.27% | 12.31% |
Correlation
The correlation between IS3R.DE and SCHG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г. | 0.55 |
The correlation between IS3R.DE and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3R.DE vs. SCHG — Ранг доходности на риск
IS3R.DE
SCHG
Сравнение IS3R.DE c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS3R.DE | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.22 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | 1.21 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 3.49 | +11.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IS3R.DE и SCHG
Максимальная просадка IS3R.DE за все время составила -30.76%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3R.DE и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3R.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.76% | -31.88% | +1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -15.64% | +6.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.57% | -28.18% | +4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.57% | -30.34% | +6.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.76% | -31.88% | +1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -4.79% | +4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -5.23% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 5.44% | -3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3R.DE и SCHG
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что IS3R.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3R.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 4.39% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.14% | 11.58% | +3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.72% | 16.05% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 22.01% | -4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 21.88% | -3.79% |
Сравнение комиссий IS3R.DE и SCHG
IS3R.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3R.DE и SCHG
IS3R.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3R.DE iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.38% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
IS3R.DE and SCHG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for IS3R.DE.
IS3R.DE is categorized as Momentum, while SCHG is Large Cap Growth Equities. IS3R.DE tracks MSCI World Momentum Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.25% for IS3R.DE and 0.04% for SCHG.
Подберите оптимальное распределение для IS3R.DE и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор