Сравнение IS3Q.DE с SCHG
IS3Q.DE (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - IS3Q.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Sector Neutral Quality, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS3Q.DE returned 12.05%/yr vs 18.23%/yr for SCHG. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS3Q.DE charges 0.30%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.
Доходность
Сравнение доходности IS3Q.DE и SCHG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IS3Q.DE торгуется в EUR, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS3Q.DE показывает доходность 9.47%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 5.66%. За последние 10 лет акции IS3Q.DE уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 12.05% против 18.23% соответственно.
IS3Q.DE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 9.47%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 12.05%
SCHG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 3.85%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- 16.15%
- 10 лет*
- 18.23%
Сравнение доходности по годам IS3Q.DE и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3Q.DE iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | 9.47% | 2.80% | 23.78% | 21.70% | -14.84% | 34.28% | 4.44% | 33.90% | -3.45% | 8.34% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 5.66% | 3.56% | 43.86% | 45.60% | -27.58% | 37.70% | 27.67% | 39.09% | 3.27% | 12.31% |
Correlation
The correlation between IS3Q.DE and SCHG is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2014 г. | 0.58 |
The correlation between IS3Q.DE and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3Q.DE vs. SCHG — Ранг доходности на риск
IS3Q.DE
SCHG
Сравнение IS3Q.DE c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS3Q.DE | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.22 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 1.24 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.80 | 3.59 | +8.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS3Q.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.22 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.74 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.84 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.91 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок IS3Q.DE и SCHG
Максимальная просадка IS3Q.DE за все время составила -32.31%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3Q.DE и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3Q.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.31% | -31.88% | -0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.33% | -15.64% | +9.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.63% | -28.18% | +7.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.63% | -30.34% | +9.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.31% | -31.88% | -0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -3.41% | +3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -5.23% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 5.41% | -3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3Q.DE и SCHG
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) составляет 2.37%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что IS3Q.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3Q.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 3.75% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.31% | 11.33% | -4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.66% | 15.92% | -5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.15% | 22.00% | -7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.89% | 21.88% | -6.99% |
Сравнение комиссий IS3Q.DE и SCHG
IS3Q.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3Q.DE и SCHG
IS3Q.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3Q.DE iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.37% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
IS3Q.DE and SCHG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.30% for IS3Q.DE.
IS3Q.DE is categorized as Global Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. IS3Q.DE tracks MSCI World Sector Neutral Quality, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.30% for IS3Q.DE and 0.04% for SCHG.
Подберите оптимальное распределение для IS3Q.DE и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор