PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3Q.DE с IS3K.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IS3Q.DE с IS3K.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) и iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE).

IS3Q.DE и IS3K.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS3Q.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. IS3K.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® USD Liquid High Yield 0-5 Capped. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IS3Q.DE и IS3K.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) и iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IS3Q.DE и IS3K.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS3Q.DE
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)		-0.12%2.80%23.78%21.70%-14.84%34.28%4.44%33.90%-3.45%8.34%
IS3K.DE
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF		1.16%-4.31%12.26%4.68%1.95%12.07%-6.16%11.71%4.17%-9.09%

Доходность по периодам

С начала года, IS3Q.DE показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у IS3K.DE с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции IS3Q.DE превзошли акции IS3K.DE по среднегодовой доходности: 11.20% против 4.27% соответственно.

IS3Q.DE

1 день
0.04%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
2.74%
1 год
8.61%
3 года*
13.63%
5 лет*
10.02%
10 лет*
11.20%

IS3K.DE

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.72%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.31%
1 год
-1.34%
3 года*
4.11%
5 лет*
4.19%
10 лет*
4.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)

iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с IS3Q.DE:
IS3Q.DE с IS3R.DEIS3Q.DE с SPYIS3Q.DE с EXI2.DEIS3Q.DE с VWCE.DEIS3Q.DE с IUSQ.DEIS3Q.DE с IQQ0.DEIS3Q.DE с QDVB.DE
Часто сравнивают с IS3K.DE:
IS3K.DE с UIMM.DEIS3K.DE с 4GLD.DEIS3K.DE с EXS1.DEIS3K.DE с VUSA.DEIS3K.DE с SYBK.DEIS3K.DE с GB1E.DEIS3K.DE с HYLE.DE

Сравнение комиссий IS3Q.DE и IS3K.DE

IS3Q.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IS3K.DE в 0.45%.

IS3K.DE
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF
IS3Q.DE
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

IS3Q.DE vs. IS3K.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3Q.DE
Ранг доходности на риск IS3Q.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3Q.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3Q.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3Q.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3Q.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3Q.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IS3K.DE
Ранг доходности на риск IS3K.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3K.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3K.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3K.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3K.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3K.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3Q.DE c IS3K.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) и iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3Q.DEIS3K.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

-0.21

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

-0.22

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.97

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

-0.30

+2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

-0.63

+8.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3Q.DE vs. IS3K.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3Q.DE на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа IS3K.DE равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3Q.DE и IS3K.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3Q.DEIS3K.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

-0.21

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.58

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.54

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.55

+0.17

Корреляция

Корреляция между IS3Q.DE и IS3K.DE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3Q.DE и IS3K.DE

IS3Q.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IS3K.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS3Q.DE
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IS3K.DE
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF		7.23%5.70%5.95%5.19%4.12%3.55%4.31%4.69%4.78%4.97%5.17%4.61%

Просадки

Сравнение просадок IS3Q.DE и IS3K.DE

Максимальная просадка IS3Q.DE за все время составила -32.31%, что больше максимальной просадки IS3K.DE в -17.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3Q.DE и IS3K.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IS3Q.DEIS3K.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-17.93%

-14.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.78%

-6.92%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.63%

-11.25%

-9.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.31%

-17.93%

-14.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-5.93%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-4.49%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.12%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3Q.DE и IS3K.DE

iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что IS3Q.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3K.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IS3Q.DEIS3K.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

1.85%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

4.20%

+3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

8.00%

+7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

7.19%

+6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.95%

7.91%

+7.04%