Сравнение IS3Q.DE с IS3R.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE).
IS3Q.DE и IS3R.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS3Q.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. IS3R.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Momentum. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IS3Q.DE или IS3R.DE.
Основные характеристики
| IS3Q.DE | IS3R.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.23% | 24.95% |
| Дох-ть за 1 год | 22.26% | 29.93% |
| Дох-ть за 3 года | 9.55% | 7.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.80% | 11.97% |
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | 1.93 |
| Дневная вол-ть | 11.62% | 16.66% |
| Макс. просадка | -32.31% | -30.77% |
| Текущая просадка | -1.78% | -6.10% |
Корреляция
Корреляция между IS3Q.DE и IS3R.DE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IS3Q.DE и IS3R.DE
С начала года, IS3Q.DE показывает доходность 17.23%, что значительно ниже, чем у IS3R.DE с доходностью 24.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IS3Q.DE и IS3R.DE
И IS3Q.DE, и IS3R.DE имеют комиссию равную 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IS3Q.DE c IS3R.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3Q.DE и IS3R.DE
Ни IS3Q.DE, ни IS3R.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IS3Q.DE и IS3R.DE
Максимальная просадка IS3Q.DE за все время составила -32.31%, что больше максимальной просадки IS3R.DE в -30.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3Q.DE и IS3R.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IS3Q.DE и IS3R.DE
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) составляет 4.04%, в то время как у iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что IS3Q.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3R.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.