Сравнение IS3Q.DE с PSOPX
IS3Q.DE (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)) and PSOPX (JPMorgan Small Cap Value Fund) are both funds - IS3Q.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Sector Neutral Quality, while PSOPX is a Small Cap Value Equities fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, IS3Q.DE returned 11.91%/yr vs 10.20%/yr for PSOPX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. IS3Q.DE charges 0.30%/yr vs 0.94%/yr for PSOPX.
Доходность
Сравнение доходности IS3Q.DE и PSOPX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IS3Q.DE торгуется в EUR, в то время как PSOPX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PSOPX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS3Q.DE показывает доходность 12.63%, что значительно ниже, чем у PSOPX с доходностью 27.05%. За последние 10 лет акции IS3Q.DE превзошли акции PSOPX по среднегодовой доходности: 11.91% против 10.20% соответственно.
IS3Q.DE
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- 8.98%
- С начала года
- 12.63%
- 1 год
- 21.39%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 11.91%
PSOPX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 5.32%
- 6 месяцев
- 16.55%
- С начала года
- 27.05%
- 1 год
- 40.35%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение доходности по годам IS3Q.DE и PSOPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3Q.DE iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | 12.63% | 2.80% | 23.78% | 21.69% | -14.83% | 34.27% | 4.44% | 33.94% | -3.47% | 8.34% |
PSOPX JPMorgan Small Cap Value Fund | 27.05% | -1.01% | 22.80% | 9.69% | -8.00% | 42.35% | -2.61% | 21.83% | -9.93% | -9.51% |
Correlation
The correlation between IS3Q.DE and PSOPX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3Q.DE vs. PSOPX — Ранг доходности на риск
IS3Q.DE
PSOPX
Сравнение IS3Q.DE c PSOPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) и JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS3Q.DE | PSOPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.43 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 5.56 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.96 | 20.94 | -6.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IS3Q.DE и PSOPX
Максимальная просадка IS3Q.DE за все время составила -32.30%, что меньше максимальной просадки PSOPX в -52.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3Q.DE и PSOPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3Q.DE | PSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.30% | -52.18% | +19.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.33% | -7.67% | +1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.63% | -27.60% | +6.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.63% | -27.60% | +6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.30% | -42.85% | +10.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | 0.00% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -10.21% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 2.03% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3Q.DE и PSOPX
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) составляет 2.75%, в то время как у JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что IS3Q.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3Q.DE | PSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 3.33% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.28% | 11.93% | -4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.63% | 17.13% | -6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.15% | 20.89% | -6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 23.69% | -7.90% |
Сравнение комиссий IS3Q.DE и PSOPX
IS3Q.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PSOPX в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3Q.DE и PSOPX
IS3Q.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3Q.DE iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSOPX JPMorgan Small Cap Value Fund | 7.41% | 9.31% | 12.79% | 1.59% | 9.50% | 16.48% | 0.74% | 6.38% | 16.22% | 6.38% | 0.73% | 5.58% |
Часто задаваемые вопросы
IS3Q.DE and PSOPX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IS3Q.DE и PSOPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор