PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3Q.DE с PSOPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3Q.DE с PSOPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS3Q.DE (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)) and PSOPX (JPMorgan Small Cap Value Fund) are both funds - IS3Q.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Sector Neutral Quality, while PSOPX is a Small Cap Value Equities fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, IS3Q.DE returned 12.05%/yr vs 10.10%/yr for PSOPX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. IS3Q.DE charges 0.30%/yr vs 0.94%/yr for PSOPX.

Доходность

Сравнение доходности IS3Q.DE и PSOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) и JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IS3Q.DE торгуется в EUR, в то время как PSOPX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PSOPX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IS3Q.DE показывает доходность 9.47%, что значительно ниже, чем у PSOPX с доходностью 19.23%. За последние 10 лет акции IS3Q.DE превзошли акции PSOPX по среднегодовой доходности: 12.05% против 10.10% соответственно.

IS3Q.DE

1 день
0.75%
1 месяц
3.07%
С начала года
9.47%
6 месяцев
9.57%
1 год
18.81%
3 года*
15.09%
5 лет*
11.35%
10 лет*
12.05%

PSOPX

1 день
1.30%
1 месяц
2.33%
С начала года
19.23%
6 месяцев
17.93%
1 год
40.67%
3 года*
17.30%
5 лет*
9.49%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3Q.DE и PSOPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS3Q.DE
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)		9.47%2.80%23.78%21.70%-14.84%34.28%4.44%33.90%-3.45%8.34%
PSOPX
JPMorgan Small Cap Value Fund		19.23%-1.01%22.80%9.69%-8.00%42.35%-2.61%21.83%-9.93%-9.51%

Correlation

The correlation between IS3Q.DE and PSOPX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2014 г.

0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)

JPMorgan Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с IS3Q.DE:
IS3Q.DE с IS3R.DEIS3Q.DE с SPYIS3Q.DE с EXI2.DEIS3Q.DE с VWCE.DEIS3Q.DE с IUSQ.DEIS3Q.DE с IS3K.DEIS3Q.DE с IQQ0.DE
Часто сравнивают с PSOPX:
PSOPX с SWPPXPSOPX с VTIPSOPX с CALFPSOPX с VONGPSOPX с VSIAXPSOPX с VWCE.DEPSOPX с VOO

Доходность на риск

IS3Q.DE vs. PSOPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3Q.DE
Ранг доходности на риск IS3Q.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3Q.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3Q.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3Q.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3Q.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3Q.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PSOPX
Ранг доходности на риск PSOPX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSOPX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSOPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSOPX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSOPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSOPX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3Q.DE c PSOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) и JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3Q.DEPSOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.33

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
3.18

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

5.27

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.80

19.40

-7.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3Q.DE vs. PSOPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3Q.DE на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSOPX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3Q.DE и PSOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3Q.DEPSOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.33

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.45

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.43

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.38

+0.39

Просадки

Сравнение просадок IS3Q.DE и PSOPX

Максимальная просадка IS3Q.DE за все время составила -32.31%, что меньше максимальной просадки PSOPX в -53.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3Q.DE и PSOPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3Q.DEPSOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-53.69%

+21.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-7.67%

+1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.63%

-27.60%

+6.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.63%

-27.60%

+6.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.31%

-42.85%

+10.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-10.53%

+5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.08%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3Q.DE и PSOPX

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) составляет 2.37%, в то время как у JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что IS3Q.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3Q.DEPSOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

4.38%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

11.72%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

17.40%

-6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

20.99%

-6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

23.71%

-8.82%

Сравнение комиссий IS3Q.DE и PSOPX

IS3Q.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PSOPX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3Q.DE и PSOPX

IS3Q.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS3Q.DE
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSOPX
JPMorgan Small Cap Value Fund		7.87%9.31%12.79%1.59%9.50%16.48%0.74%6.38%16.22%6.38%0.73%5.58%

Часто задаваемые вопросы

IS3Q.DE and PSOPX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3Q.DE и PSOPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор