PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IS3K.DE с IUSU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3K.DE с IUSU.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IS3K.DE (iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF) and IUSU.DE (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IS3K.DE is a High Yield Bonds fund tracking the iBoxx® USD Liquid High Yield 0-5 Capped, while IUSU.DE is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg US Government TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS3K.DE returned 4.36%/yr vs 1.38%/yr for IUSU.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS3K.DE charges 0.45%/yr vs 0.07%/yr for IUSU.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS3K.DE и IUSU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3K.DE показывает доходность 5.01%, что значительно выше, чем у IUSU.DE с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции IS3K.DE превзошли акции IUSU.DE по среднегодовой доходности: 4.36% против 1.38% соответственно.

IS3K.DE

1 день
0.01%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
3.09%
С начала года
5.01%
1 год
7.60%
3 года*
6.57%
5 лет*
5.27%
10 лет*
4.36%

IUSU.DE

1 день
0.05%
1 месяц
1.52%
6 месяцев
2.30%
С начала года
3.67%
1 год
4.65%
3 года*
3.64%
5 лет*
2.60%
10 лет*
1.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3K.DE и IUSU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS3K.DE
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF		5.01%-3.41%12.68%5.21%2.20%12.74%-5.49%12.34%4.89%-8.47%
IUSU.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)		3.67%-6.44%10.08%0.67%2.11%7.74%-6.05%6.08%6.10%-11.82%

Correlation

The correlation between IS3K.DE and IUSU.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2013 г.

0.78

The correlation between IS3K.DE and IUSU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с IS3K.DE:
IS3K.DE с IS3Q.DEIS3K.DE с UIMM.DEIS3K.DE с 4GLD.DEIS3K.DE с EXS1.DEIS3K.DE с VUSA.DEIS3K.DE с HYLE.DEIS3K.DE с SYBK.DE
Часто сравнивают с IUSU.DE:
IUSU.DE с VUAA.DEIUSU.DE с VOOIUSU.DE с PR1H.DEIUSU.DE с PJS1.DEIUSU.DE с SHYIUSU.DE с PJSR.DEIUSU.DE с EUNL.DE

Доходность на риск

IS3K.DE vs. IUSU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3K.DE
Ранг доходности на риск IS3K.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3K.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3K.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3K.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3K.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3K.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IUSU.DE
Ранг доходности на риск IUSU.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSU.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSU.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSU.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSU.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSU.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3K.DE c IUSU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS3K.DEIUSU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
0.85

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
1.27

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.15

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

1.31

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.96

3.31

+4.65

IS3K.DE vs. IUSU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3K.DE на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа IUSU.DE равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3K.DE и IUSU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS3K.DE и IUSU.DE

Максимальная просадка IS3K.DE за все время составила -27.02%, что больше максимальной просадки IUSU.DE в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3K.DE и IUSU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3K.DEIUSU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.02%

-18.82%

-8.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-3.54%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.25%

-10.92%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.25%

-12.47%

+1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.93%

-16.73%

-1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-5.16%

+3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-7.00%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.40%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3K.DE и IUSU.DE

iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что IS3K.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3K.DEIUSU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

1.07%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.61%

3.85%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.59%

5.49%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.09%

7.17%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.82%

6.84%

+0.98%

Сравнение комиссий IS3K.DE и IUSU.DE

IS3K.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IUSU.DE в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3K.DE и IUSU.DE

Дивидендная доходность IS3K.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности IUSU.DE в 3.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS3K.DE
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF		6.62%6.65%6.31%5.70%4.36%4.12%5.05%5.26%5.48%5.68%5.57%5.05%
IUSU.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)		3.93%4.34%4.05%3.09%0.77%0.60%1.85%2.32%1.51%1.02%0.70%0.50%

Часто задаваемые вопросы

IS3K.DE and IUSU.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSU.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSU.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.45% for IS3K.DE.

IS3K.DE is categorized as High Yield Bonds, while IUSU.DE is Short-Term Bond. IS3K.DE tracks iBoxx® USD Liquid High Yield 0-5 Capped, while IUSU.DE tracks Bloomberg US Government TR USD. Their fees differ too: 0.45% for IS3K.DE and 0.07% for IUSU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3K.DE и IUSU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор