Сравнение IS0Z.DE с AHYA.DE
IS0Z.DE (iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)) and AHYA.DE (Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD) are both Global Bonds funds - IS0Z.DE tracks the Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond while AHYA.DE tracks the JP Morgan Government Bond Global (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, IS0Z.DE returned 1.18%/yr vs -0.08%/yr for AHYA.DE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS0Z.DE charges 0.20%/yr vs 0.22%/yr for AHYA.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS0Z.DE и AHYA.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IS0Z.DE торгуется в EUR, в то время как AHYA.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AHYA.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS0Z.DE показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у AHYA.DE с доходностью 1.09%.
IS0Z.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 0.54%
- 3 года*
- 1.18%
- 5 лет*
- -2.11%
- 10 лет*
- -0.58%
AHYA.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- -0.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IS0Z.DE и AHYA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IS0Z.DE iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) | 1.29% | -1.88% | 0.75% | 4.39% | -4.62% |
AHYA.DE Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD | 1.10% | -8.09% | 7.38% | 2.53% | -4.29% |
Correlation
The correlation between IS0Z.DE and AHYA.DE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | 0.53 |
The correlation between IS0Z.DE and AHYA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS0Z.DE vs. AHYA.DE — Ранг доходности на риск
IS0Z.DE
AHYA.DE
Сравнение IS0Z.DE c AHYA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE) и Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD (AHYA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS0Z.DE | AHYA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 0.07 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 0.18 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS0Z.DE | AHYA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | -0.07 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок IS0Z.DE и AHYA.DE
Максимальная просадка IS0Z.DE за все время составила -21.02%, что больше максимальной просадки AHYA.DE в -13.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0Z.DE и AHYA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS0Z.DE | AHYA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.02% | -13.10% | -7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -4.96% | +2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.11% | -11.97% | +6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.06% | -8.94% | -6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | -7.64% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 1.94% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS0Z.DE и AHYA.DE
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD (AHYA.DE) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что IS0Z.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHYA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS0Z.DE | AHYA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 1.29% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 4.44% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 6.08% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 7.84% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.66% | 7.84% | -2.18% |
Сравнение комиссий IS0Z.DE и AHYA.DE
IS0Z.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AHYA.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS0Z.DE и AHYA.DE
Дивидендная доходность IS0Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как AHYA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHYA.DE Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IS0Z.DE iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.67% | 2.51% | 2.30% | 1.57% | 0.80% | 0.47% | 0.62% | 0.88% | 0.90% | 0.82% | 0.84% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
IS0Z.DE and AHYA.DE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IS0Z.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS0Z.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.22% for AHYA.DE.
IS0Z.DE tracks Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond, while AHYA.DE tracks JP Morgan Government Bond Global (USD Hedged). They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for IS0Z.DE and 0.22% for AHYA.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS0Z.DE и AHYA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор