Сравнение AHYA.DE с PRAG.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD (AHYA.DE) и Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE).
AHYA.DE и PRAG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AHYA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность JP Morgan Government Bond Global (USD Hedged). Фонд был запущен 1 июн. 2022 г.. PRAG.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive Global Developed Government Bond. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AHYA.DE и PRAG.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AHYA.DE и PRAG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AHYA.DE Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD | -0.15% | 3.73% | 1.27% | 5.70% | -2.53% |
PRAG.DE Amundi Prime Global Govies UCITS ETF | -1.43% | 7.45% | -3.57% | 4.33% | -2.29% |
Разные валюты инструментов
AHYA.DE торгуется в USD, в то время как PRAG.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRAG.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AHYA.DE показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у PRAG.DE с доходностью -1.43%.
AHYA.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 2.16%
- 3 года*
- 2.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRAG.DE
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 2.57%
- 3 года*
- 0.88%
- 5 лет*
- -3.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AHYA.DE и PRAG.DE
AHYA.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии PRAG.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AHYA.DE vs. PRAG.DE — Ранг доходности на риск
AHYA.DE
PRAG.DE
Сравнение AHYA.DE c PRAG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD (AHYA.DE) и Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AHYA.DE | PRAG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.33 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 0.55 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.06 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 0.19 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 0.51 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AHYA.DE | PRAG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.33 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | -0.19 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между AHYA.DE и PRAG.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHYA.DE и PRAG.DE
Ни AHYA.DE, ни PRAG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AHYA.DE и PRAG.DE
Максимальная просадка AHYA.DE за все время составила -8.05%, что меньше максимальной просадки PRAG.DE в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHYA.DE и PRAG.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AHYA.DE | PRAG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.05% | -23.63% | +15.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -5.58% | +3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -21.72% | +19.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -15.69% | +13.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 4.06% | -3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHYA.DE и PRAG.DE
Текущая волатильность для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD (AHYA.DE) составляет 1.47%, в то время как у Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что AHYA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AHYA.DE | PRAG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 2.81% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 4.35% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 7.82% | -4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.66% | 8.05% | -3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.66% | 9.38% | -4.72% |