PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHYA.DE с SPFV.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AHYA.DE с SPFV.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD (AHYA.DE) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE).

AHYA.DE и SPFV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AHYA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность JP Morgan Government Bond Global (USD Hedged). Фонд был запущен 1 июн. 2022 г.. SPFV.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged). Фонд был запущен 9 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AHYA.DE и SPFV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD (AHYA.DE) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AHYA.DE и SPFV.DE

2026 (YTD)2025202420232022
AHYA.DE
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD		-0.15%3.73%1.27%5.70%-2.53%
SPFV.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)		0.16%4.94%3.07%6.63%-1.26%

Доходность по периодам

С начала года, AHYA.DE показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у SPFV.DE с доходностью 0.16%.

AHYA.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.30%
1 год
2.16%
3 года*
2.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPFV.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-0.74%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.60%
3 года*
3.85%
5 лет*
0.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

Часто сравнивают с AHYA.DE:
AHYA.DE с 10AM.DEAHYA.DE с PRAG.DEAHYA.DE с SYBZ.DEAHYA.DE с XBAG.DEAHYA.DE с VAGE.DEAHYA.DE с DBZB.DEAHYA.DE с SPFE.DE
Часто сравнивают с SPFV.DE:
SPFV.DE с EUNA.DESPFV.DE с 10AM.DESPFV.DE с SPFE.DESPFV.DE с AHYH.DESPFV.DE с HGGA.DESPFV.DE с AHYF.DESPFV.DE с AHYB.DE

Сравнение комиссий AHYA.DE и SPFV.DE

AHYA.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SPFV.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AHYA.DE
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD
SPFV.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

Доходность на риск

AHYA.DE vs. SPFV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHYA.DE
Ранг доходности на риск AHYA.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYA.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYA.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYA.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYA.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYA.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SPFV.DE
Ранг доходности на риск SPFV.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFV.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFV.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFV.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFV.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFV.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHYA.DE c SPFV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD (AHYA.DE) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHYA.DESPFV.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.11

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

1.54

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.20

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

1.27

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.43

4.21

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHYA.DE vs. SPFV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHYA.DE на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа SPFV.DE равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHYA.DE и SPFV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHYA.DESPFV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.11

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.23

+0.21

Корреляция

Корреляция между AHYA.DE и SPFV.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHYA.DE и SPFV.DE

Ни AHYA.DE, ни SPFV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AHYA.DE и SPFV.DE

Максимальная просадка AHYA.DE за все время составила -8.05%, что меньше максимальной просадки SPFV.DE в -15.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHYA.DE и SPFV.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AHYA.DESPFV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.05%

-15.26%

+7.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-2.35%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-1.44%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-4.71%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.71%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AHYA.DE и SPFV.DE

Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD (AHYA.DE) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что AHYA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPFV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AHYA.DESPFV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

1.25%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

1.89%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52%

3.24%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.66%

4.21%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.66%

4.03%

+0.63%