PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHYA.DE с 10AM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AHYA.DE с 10AM.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD (AHYA.DE) и AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist (10AM.DE).

AHYA.DE и 10AM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AHYA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность JP Morgan Government Bond Global (USD Hedged). Фонд был запущен 1 июн. 2022 г.. 10AM.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond. Фонд был запущен 19 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AHYA.DE и 10AM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD (AHYA.DE) и AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist (10AM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AHYA.DE и 10AM.DE

2026 (YTD)2025202420232022
AHYA.DE
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD		-0.15%3.73%1.27%5.70%-2.53%
10AM.DE
AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist		-0.78%8.22%-1.79%4.54%-1.35%
Разные валюты инструментов

AHYA.DE торгуется в USD, в то время как 10AM.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 10AM.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AHYA.DE показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у 10AM.DE с доходностью -0.78%.

AHYA.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.30%
1 год
2.16%
3 года*
2.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

10AM.DE

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
-0.91%
1 год
4.15%
3 года*
2.17%
5 лет*
-1.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD

AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с AHYA.DE:
AHYA.DE с SPFV.DEAHYA.DE с PRAG.DEAHYA.DE с SYBZ.DEAHYA.DE с XBAG.DEAHYA.DE с VAGE.DEAHYA.DE с DBZB.DEAHYA.DE с SPFE.DE
Часто сравнивают с 10AM.DE:
10AM.DE с IBGM.L10AM.DE с PRAG.DE10AM.DE с AEGE.DE10AM.DE с SPFV.DE10AM.DE с AHYF.DE10AM.DE с SPFE.DE10AM.DE с EUNA.DE

Сравнение комиссий AHYA.DE и 10AM.DE

AHYA.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии 10AM.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AHYA.DE
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD
10AM.DE
AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist

Доходность на риск

AHYA.DE vs. 10AM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHYA.DE
Ранг доходности на риск AHYA.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYA.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYA.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYA.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYA.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYA.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
10AM.DE
Ранг доходности на риск 10AM.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 10AM.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 10AM.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 10AM.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 10AM.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 10AM.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHYA.DE c 10AM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD (AHYA.DE) и AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist (10AM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHYA.DE10AM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.63

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

1.00

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.12

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

0.77

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.43

2.41

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHYA.DE vs. 10AM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHYA.DE на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 10AM.DE равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHYA.DE и 10AM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHYA.DE10AM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.63

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.01

+0.43

Корреляция

Корреляция между AHYA.DE и 10AM.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHYA.DE и 10AM.DE

AHYA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 10AM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%.

TTM20252024202320222021202020192018
AHYA.DE
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
10AM.DE
AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist		2.99%3.02%2.83%2.63%2.09%1.72%1.87%2.05%2.27%

Просадки

Сравнение просадок AHYA.DE и 10AM.DE

Максимальная просадка AHYA.DE за все время составила -8.05%, что меньше максимальной просадки 10AM.DE в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHYA.DE и 10AM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AHYA.DE10AM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.05%

-15.83%

+7.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-4.83%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-11.15%

+9.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-6.66%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

3.10%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AHYA.DE и 10AM.DE

Текущая волатильность для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD (AHYA.DE) составляет 1.47%, в то время как у AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist (10AM.DE) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что AHYA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 10AM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AHYA.DE10AM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

2.26%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

3.57%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52%

6.53%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.66%

6.90%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.66%

6.96%

-2.30%