PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IS0X.DE с LEMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS0X.DE с LEMB

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

IS0X.DE (iShares Global Corporate Bond UCITS ETF) and LEMB (iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF) are both exchange-traded funds - IS0X.DE is a Global Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Corporate, while LEMB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS0X.DE returned 1.52%/yr vs 0.64%/yr for LEMB. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. IS0X.DE charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for LEMB.

Доходность

Сравнение доходности IS0X.DE и LEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (IS0X.DE) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IS0X.DE торгуется в EUR, в то время как LEMB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LEMB были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IS0X.DE показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у LEMB с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции IS0X.DE превзошли акции LEMB по среднегодовой доходности: 1.52% против 0.64% соответственно.

IS0X.DE

1 день
0.01%
1 месяц
-0.12%
6 месяцев
1.64%
С начала года
2.13%
1 год
4.76%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.43%
10 лет*
1.52%
Всё время*
1.03%

LEMB

1 день
0.17%
1 месяц
0.05%
6 месяцев
2.82%
С начала года
4.62%
1 год
9.47%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.95%
10 лет*
0.64%
Всё время*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS0X.DE и LEMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS0X.DE
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF		2.13%-2.16%7.10%5.53%-11.18%4.80%0.18%14.28%0.50%-4.36%
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		4.62%4.02%4.77%4.01%-5.20%-3.18%-5.40%8.80%-3.14%-1.34%

Correlation

The correlation between IS0X.DE and LEMB is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2012 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Corporate Bond UCITS ETF

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Часто сравнивают с IS0X.DE:
IS0X.DE с SPSBIS0X.DE с KLMT.DEIS0X.DE с PLAN.DEIS0X.DE с XCO2.DEIS0X.DE с 4UBP.DEIS0X.DE с FSCM.DEIS0X.DE с EUNL.DE
Часто сравнивают с LEMB:
LEMB с EMLCLEMB с EMBLEMB с EBNDLEMB с VWOBLEMB с PFUIXLEMB с PELBXLEMB с FLOT

Доходность на риск

IS0X.DE vs. LEMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0X.DE
Ранг доходности на риск IS0X.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0X.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0X.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0X.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0X.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0X.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
LEMB
Ранг доходности на риск LEMB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEMB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEMB: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEMB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEMB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEMB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0X.DE c LEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (IS0X.DE) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS0X.DELEMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.71

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
2.49

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.59

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.00

9.16

-4.16

IS0X.DE vs. LEMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0X.DE на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа LEMB равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0X.DE и LEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS0X.DE и LEMB

Максимальная просадка IS0X.DE за все время составила -27.33%, что больше максимальной просадки LEMB в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0X.DE и LEMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS0X.DELEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.33%

-18.94%

-8.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.08%

-3.67%

+1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.55%

-7.52%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.06%

-9.21%

-3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.31%

-18.94%

+1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-0.74%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.94%

-8.03%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.04%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0X.DE и LEMB

iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (IS0X.DE) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что IS0X.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS0X.DELEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

0.95%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

4.17%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24%

5.56%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.43%

6.38%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.31%

8.15%

+0.16%

Сравнение комиссий IS0X.DE и LEMB

IS0X.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LEMB в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0X.DE и LEMB

Дивидендная доходность IS0X.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности LEMB в 2.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS0X.DE
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF		4.21%4.22%3.80%3.35%2.65%2.03%2.45%2.68%2.59%2.64%2.57%2.61%
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		2.40%2.44%0.00%1.34%0.86%3.89%0.00%4.39%3.46%0.00%0.00%0.64%

Часто задаваемые вопросы

IS0X.DE and LEMB have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS0X.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS0X.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for LEMB.

IS0X.DE is categorized as Global Corporate Bonds, while LEMB is Emerging Markets Bonds. IS0X.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate, while LEMB tracks J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Their fees differ too: 0.20% for IS0X.DE and 0.30% for LEMB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS0X.DE и LEMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор