PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS0E.DE с YGLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS0E.DE с YGLD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS0E.DE (iShares Gold Producers UCITS ETF) and YGLD.DE (IncomeShares Gold + Yield ETP) are both exchange-traded funds - IS0E.DE is a Precious Metals fund tracking the S&P Commodity Producers Gold, while YGLD.DE is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. IS0E.DE is passively managed, while YGLD.DE is actively managed. Over the past year, IS0E.DE returned 60.26% vs 17.39% for YGLD.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS0E.DE charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for YGLD.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS0E.DE и YGLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) и IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS0E.DE показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у YGLD.DE с доходностью -5.17%.

IS0E.DE

1 день
0.88%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
7.39%
1 год
60.26%
3 года*
38.14%
5 лет*
19.77%
10 лет*
13.92%

YGLD.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-5.17%
6 месяцев
-2.21%
1 год
17.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS0E.DE и YGLD.DE

2026 (YTD)20252024
IS0E.DE
iShares Gold Producers UCITS ETF		-0.06%129.59%-2.86%
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP		-5.17%41.92%-7.11%

Correlation

The correlation between IS0E.DE and YGLD.DE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г.

0.64

The correlation between IS0E.DE and YGLD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Producers UCITS ETF

IncomeShares Gold + Yield ETP

Часто сравнивают с IS0E.DE:
IS0E.DE с G2X.DEIS0E.DE с GDXIS0E.DE с IUSQ.DEIS0E.DE с GLDIS0E.DE с SOXXIS0E.DE с 4GLD.DEIS0E.DE с G2XJ.DE
Часто сравнивают с YGLD.DE:
YGLD.DE с IAUIYGLD.DE с CIIYGLD.DE с GLDYGLD.DE с URTHYGLD.DE с ^SP600YGLD.DE с JEPQYGLD.DE с YGLD

Доходность на риск

IS0E.DE vs. YGLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0E.DE
Ранг доходности на риск IS0E.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0E.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0E.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0E.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0E.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0E.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
YGLD.DE
Ранг доходности на риск YGLD.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0E.DE c YGLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) и IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS0E.DEYGLD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
0.56

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
0.91

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

0.99

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.45

1.95

+3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS0E.DE vs. YGLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0E.DE на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа YGLD.DE равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0E.DE и YGLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS0E.DEYGLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.56

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.59

-0.41

Просадки

Сравнение просадок IS0E.DE и YGLD.DE

Максимальная просадка IS0E.DE за все время составила -71.63%, что больше максимальной просадки YGLD.DE в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0E.DE и YGLD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS0E.DEYGLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.63%

-16.94%

-54.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.26%

-16.94%

-10.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.93%

-15.27%

-7.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.74%

-5.54%

-28.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.85%

8.62%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0E.DE и YGLD.DE

iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) имеет более высокую волатильность в 12.84% по сравнению с IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что IS0E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YGLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS0E.DEYGLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.84%

6.19%

+6.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.62%

17.41%

+16.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.58%

29.80%

+17.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.83%

26.34%

+7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.53%

26.34%

+6.19%

Сравнение комиссий IS0E.DE и YGLD.DE

IS0E.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии YGLD.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0E.DE и YGLD.DE

IS0E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YGLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%.

ПозицияTTM2025
IS0E.DE
iShares Gold Producers UCITS ETF		0.00%0.00%
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP		6.24%6.36%

Часто задаваемые вопросы

IS0E.DE and YGLD.DE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, YGLD.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

YGLD.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for IS0E.DE.

IS0E.DE is categorized as Precious Metals, while YGLD.DE is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.55% for IS0E.DE and 0.35% for YGLD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS0E.DE и YGLD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор