Сравнение IS0E.DE с YGLD
IS0E.DE (iShares Gold Producers UCITS ETF) and YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - IS0E.DE is a Precious Metals fund tracking the S&P Commodity Producers Gold, while YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify. IS0E.DE is passively managed, while YGLD is actively managed. Over the past year, IS0E.DE returned 60.26% vs 17.06% for YGLD. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS0E.DE charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for YGLD.
Доходность
Сравнение доходности IS0E.DE и YGLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IS0E.DE торгуется в EUR, в то время как YGLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения YGLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS0E.DE показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у YGLD с доходностью -9.58%.
IS0E.DE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 60.26%
- 3 года*
- 38.14%
- 5 лет*
- 19.77%
- 10 лет*
- 13.92%
YGLD
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- -10.18%
- С начала года
- -9.58%
- 6 месяцев
- -9.99%
- 1 год
- 17.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IS0E.DE и YGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF | -0.06% | 129.59% | -8.15% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | -9.58% | 73.46% | -2.71% |
Correlation
The correlation between IS0E.DE and YGLD is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between IS0E.DE and YGLD has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS0E.DE vs. YGLD — Ранг доходности на риск
IS0E.DE
YGLD
Сравнение IS0E.DE c YGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS0E.DE | YGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.12 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 0.51 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 1.20 | +4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS0E.DE | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.44 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.87 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок IS0E.DE и YGLD
Максимальная просадка IS0E.DE за все время составила -71.63%, что больше максимальной просадки YGLD в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0E.DE и YGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS0E.DE | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.63% | -33.59% | -38.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.26% | -33.59% | +6.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.93% | -33.59% | +10.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.74% | -7.86% | -25.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.85% | 14.22% | -3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS0E.DE и YGLD
iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) имеет более высокую волатильность в 12.84% по сравнению с Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что IS0E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS0E.DE | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.84% | 7.72% | +5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.62% | 33.62% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.58% | 39.11% | +8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.83% | 37.59% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.53% | 37.59% | -5.06% |
Сравнение комиссий IS0E.DE и YGLD
IS0E.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии YGLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS0E.DE и YGLD
IS0E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 20.11%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 20.11% | 12.05% |
Часто задаваемые вопросы
IS0E.DE and YGLD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YGLD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YGLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for IS0E.DE.
IS0E.DE is categorized as Precious Metals, while YGLD is Gold. They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.55% for IS0E.DE and 0.50% for YGLD.
Подберите оптимальное распределение для IS0E.DE и YGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор