PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS0E.DE с YGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS0E.DE с YGLD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IS0E.DE (iShares Gold Producers UCITS ETF) and YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) are both Gold funds. IS0E.DE is passively managed, while YGLD is actively managed. Over the past year, IS0E.DE returned 51.42% vs 11.56% for YGLD. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS0E.DE charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for YGLD.

Доходность

Сравнение доходности IS0E.DE и YGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IS0E.DE торгуется в EUR, в то время как YGLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения YGLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IS0E.DE показывает доходность -9.85%, что значительно выше, чем у YGLD с доходностью -17.17%.

IS0E.DE

1 день
1.18%
1 месяц
-10.64%
С начала года
-9.85%
6 месяцев
-11.68%
1 год
51.42%
3 года*
36.68%
5 лет*
19.61%
10 лет*
11.71%

YGLD

1 день
1.04%
1 месяц
-13.38%
С начала года
-17.17%
6 месяцев
-22.99%
1 год
11.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS0E.DE и YGLD

2026 (YTD)20252024
IS0E.DE
iShares Gold Producers UCITS ETF		-9.85%129.59%-5.80%
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		-17.17%73.46%-2.81%

Correlation

The correlation between IS0E.DE and YGLD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

0.61

The correlation between IS0E.DE and YGLD has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Producers UCITS ETF

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

Часто сравнивают с IS0E.DE:
IS0E.DE с G2X.DEIS0E.DE с GDXIS0E.DE с SOXXIS0E.DE с IUSQ.DEIS0E.DE с GLDIS0E.DE с SPYIS0E.DE с 4GLD.DE
Часто сравнивают с YGLD:
YGLD с GLDYGLD с IAUIYGLD с IGLDYGLD с GLDMYGLD с GDEYGLD с GLDIYGLD с IAUM

Доходность на риск

IS0E.DE vs. YGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0E.DE
Ранг доходности на риск IS0E.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0E.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0E.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0E.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0E.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0E.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0E.DE c YGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS0E.DEYGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
0.29

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
0.63

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.09

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

0.29

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.09

0.71

+3.38

IS0E.DE vs. YGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0E.DE на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа YGLD равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0E.DE и YGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS0E.DE и YGLD

Максимальная просадка IS0E.DE за все время составила -82.14%, что больше максимальной просадки YGLD в -39.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0E.DE и YGLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS0E.DEYGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.14%

-39.80%

-42.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.80%

-39.80%

+7.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.49%

-39.17%

+8.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.02%

-8.78%

-45.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.54%

16.35%

-3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0E.DE и YGLD

iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) имеет более высокую волатильность в 16.82% по сравнению с Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) с волатильностью 11.70%. Это указывает на то, что IS0E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS0E.DEYGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.82%

11.70%

+5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.16%

34.88%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.82%

40.09%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.85%

37.82%

-4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.21%

37.82%

-5.61%

Сравнение комиссий IS0E.DE и YGLD

IS0E.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии YGLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0E.DE и YGLD

IS0E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 21.76%.

ПозицияTTM2025
IS0E.DE
iShares Gold Producers UCITS ETF		0.00%0.00%
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		21.76%12.05%

Часто задаваемые вопросы

IS0E.DE and YGLD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, YGLD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

YGLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for IS0E.DE.

They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.55% for IS0E.DE and 0.50% for YGLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS0E.DE и YGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор